Индикатор SuperTrend

Принцип работы индикатора SuperTrend

SuperTrend — пользовательский индикатор, основной задачей которого является определение основного направления на рынке. На ценовом графике визуализируется в виде двух линий. Зеленая линия под графиком означает восходящий тренд, а оранжевая линия над графиком — нисходящий. Это достаточно простой и в то же время универсальный способ показать тренд максимально просто, чтобы новичку было легко его идентифицировать. SuperTrend рассчитывает свои показатели комбинируя два индикатора:

• CCI (Commodity Channel Index) — это индикатор, который измеряет отклонение цены актива от ее среднего значения за определенный период времени. CCI помогает определить силу текущего движения цены и потенциальные точки разворота рынка. Индикатор находится в окне под графиком, его показатели выражаются в виде кривой линии. В окне CCI установлены условные уровни, по умолчанию это 100 и -100. Если цена актива пересекает нижний -100 уровень, это сигнализирует о перепроданности актива. И наоборот, пересечение цены верхнего 100 уровня указывает на перекупленность актива. Однако, только этими значениями диапазон индекса товарного канала не ограничивается. В торговле нередко используются показатели 200, а иногда индикатор может уходить даже дальше области значений 400. Особенно характерно для криптовалютных пар вследствие их высокой волатильности;

• ATR (Average True Range) — это индикатор, который отображает уровень волатильности рынка в режиме реального времени. ATR формирует свои показатели в окне под ценовым графиком, в виде кривой линии. Расчет показателей индикатора достаточно прост, для этого используются значения экстремумов ценового диапазона и значение цены закрытия. Простыми словами, истинный средний диапазон рассчитывает диапазон свечи, при этом учитывается и период. Например, используя период 10, индикатор будет брать диапазоны последних 10 свечей и делить полученный результат на 10. Так формируется усредненное значение. Отметим, что ATR не генерирует сигналы для открытия позиций, зачастую его используют для установки стоп-лосс и тейк-профит ордеров. Нередко можно встретить торговые алгоритмы, в которых ограничение убытков рассчитывается как удвоенное значение ATR на момент входа в сделку. Движение в обратную сторону на 1 значение ATR вполне допустимо в рамках тренда, но диапазон в 2 значения ATR говорит о вероятной смене тренда и оптимально ограничивает убытки.

Два данных индикатора в совокупности образуют SuperTrend. CCI в его расчете определяет тренд, ATR в свою очередь показывает текущую волатильность, что позволяет установить уровни линий SuperTrend’a. Линии могут являться потенциальной поддержкой либо сопротивлением. Но вы должны помнить, что поддержки и сопротивления в данном случае будут условными, это просто ориентир. Чем лучше подобраны значения параметров входящих в состав SuperTrend индикаторов, тем точнее он будет работать в качестве поддержки или сопротивления. Здесь также важно уделять внимание и текущему состоянию рынка. В разные фазы актуальны разные значения. Можно привести пример работы со скользящей средней, когда для нее выбирается период исходя из волатильности. На одном тренде в качестве поддержки будет работать экспоненциальная скользящая средняя с периодом 34, а на другом с периодом, допустим, 54.

Существует улучшенная версия индикатора SuperTrend. MTF SuperTrend — Multi Time Frame. Данная версия ничем не отличается от предыдущей в расчете своих показателей, но с ее помощью возможно проецировать данные индикатора с разных таймфреймов. Например, вы торгуете на часовом таймфрейме. Для MTF SuperTrend установите показатели для часового таймфрейма и для недельного на один график. Если вы будете знать границы глобального тренда и ключевых уровней, это поможет вам шире смотреть на рынок, не переключаясь между таймфреймами.

Это полезное дополнение функционала, которое встречается в некоторых эффективных стратегиях. Можно вспомнить Три экрана Элдера, в рамках этой системы трейдер анализирует сразу 3 таймфрейма. Получать данные с разных фреймов на одном графике удобно и экономит время, которое приходится тратить на переключения и настройку графиков. Особенно, если трейдер работает сразу с несколькими торговыми инструментами.

Инструкция по установке индикатора в Metatrader

Так как индикатор не является классической разработкой и не интегрирован по умолчанию в торговый терминал, его необходимо установить:

• Перейдите на сайт MQL5 и скачайте файл индикатора. Ссылка на файл для MT4 / Ссылка на файл для MT5;

• После загрузки файла вам необходимо его установить. В терминале MetaTrader в верхнем меню откройте вкладку “Файл”, и нажмите на “Открыть каталог данных”;

• В открывшейся папке перейдите в папку “MQL4” или “MQL5”. Затем в папку “Indicators” и поместите туда скаченный файл с индикатором. Не забываем, что индикаторы отличаются версиями и в МТ4 не будет работать файл для МТ5, также и наоборот. Рекомендуется проверить и версию билда, иногда индикаторы не работают из-за того ,что не соответствуют особенностям последнего обновления Метатрейдера;

• Для того чтобы поместить индикатор на график в терминале MT, в верхнем меню откройте вкладку “Вставка”, в ней перейдите в “Индикаторы” — “Пользовательские” и выберите индикатор Supertrend, после чего он отобразиться у вас на графике. Если его нет в списке, то необходимо перезагрузить терминал и посмотреть снова. Если версия подходит, то после перезагрузки индикатор появится в терминале;

Установка индикатора MTF Supertrend идентична вышеописанной. Скачать файл вы сможете по ссылкам.

Торговля по индикатору

Применяя данный индикатор, рекомендуем придерживаться правила: “Чем старше таймфрейм, тем сильнее сетап”. Торговля на малых таймфреймах (ниже 15M) сопровождается большим потоком сигналов, которые будут вводить в заблуждение. Также не рекомендуется использовать индикатор во время проторговки. Хорошим решением будет фильтровать сигналы на завершение консолидации другими торговыми инструментами.

В случае путаницы текущее состояние рынка легко определить по более крупному таймфрейму. Если мы торгуем на Н1, то при взгляде на Н4 сразу станет понятно, что происходит. Флетовое состояние отражается и на более крупных свеча и масштаб такого флета стоит оценивать именно по ним. То есть, флет на Н1 может выглядеть слишком продолжительным, но при увеличении масштаба станет понятно, что пока еще рано. Либо в этом случае переходим на меньшие фреймы и торгуем небольшие локальные тренды, которые будет отображать индикатор SuperTrend. Не забываем про повышенную волатильность, а также рекомендуется ознакомиться со стратегиями торговли в боковом тренде. Важную роль в них играют границы. В этом случае SuperTrend будет просто показывать тренд, а другой индикатор, например, Полосы Боллинджера, дадут точки входа и выхода. Комбинация в данном случае будет очень эффективна.

Основным сигналом индикатора является смена тренда, а значит SuperTrend будет иметь следующие два сетапа:

• Смена медвежьего тренда на бычий. Сетап формируется во время слабости нисходящего тренда. Смещение оранжевой линии под график и смена ее цвета на зеленый является триггером к открытию длинной позиции. Необходимо установить стоп-лосс ордер под ближайший локальный минимум и распределить цели (тейк-профиты) по всему предполагаемому движению цены;

Используя MTF SuperTrend дополнительным подтверждением сетапа на завершение медвежьего тренда будет смена цвета двух линий (старшего и младшего ТФ) и их пересечение. При более долгосрочной позиции рекомендуем установить стоп-лосс за линию индикатора младшего таймфрейма;

• Смена бычьего тренда на медвежий. Данный сетап полностью зеркален предыдущему. Слабость восходящего тренда сопровождается смещением зеленой линии над график и сменой ее цвета на оранжевый. Открыв короткую позицию, установите стоп-лосс над ближайшим локальным максимумом и распределите тейк-профит ордера по всему предполагаемому движению цены, в зависимости от долгосрочности позиции.

Можно отметить, что подобный принцип используется и в индикаторе Parabolic SAR. Он располагает точки под графиком и над графиком в зависимости от того, какой тренд в данный момент а рынке. Соответственно, SuperTrend обладает и его недостатком – он всегда сигнализирует. Это нормальный процесс в торговле на крупных периодах, когда тренды действительно очень масштабны и их развороты обычно редко бывают ложными. Но в том, что касается небольших периодов, постоянное наличие сигналов может испортить торговые результаты. Необходимо искать способы фильтровать их. Например, дополнительно использовать индикатор MACD, который отличается универсальностью и может помогать не только в поиске разворотов, но также и подтверждать трендовое движение. А такой сигнал как дивергенция вообще считается одним из самых точных на рынке.

MTF SuperTrend даст также хорошее подтверждение сетапу при смене цвета двух линий индикатора и их пересечении. Это можно сопоставить с сигналом, который нам дает пересечение двух скользящих средних с разными периодами. Обычно такой сигнал хорошо работает на периодах хотя бы от Н1, лучше Н4, но есть примеры стратегий, где это используется и внутри торгового дня, например, в стратегии Метод Пуриа.

Перед открытием позиций необходимо обратить внимание на состояние новостного фона. Заметив экономические новости которые противоречат вашему сетапу, рекомендуем воздержаться от торговли и понаблюдать. Выход новостей практически всегда вызывает резкий рост волатильности, цена активно двигается в обе стороны. Соответственно, при возможен быстрый рост, после которого начнется стремительный откат. Это может привести к искажению сигналов, открытию сделок в самый неподходящий момент. Открывать сделку следует строго при отсутствии конфликтующих сигналов. Однако, это актуально только в том случае, когда новостное движение имеет значение в масштабах таймфрейма. На дневном графике вы не увидите новостных колебаний, которые внутри дня кажутся масштабными.

SuperTrend и другие индикаторы

В целом, ничего не мешает использовать различные трендовые индикаторы вместе. Это не та ситуация, когда мы ищем разворот и противоречивые сигналы с разных осцилляторов могут запутать трейдера. Трендовая торговля изначально гораздо проще и точность сигналов трендовых стратегий значительно выше. Именно по этой причине они рекомендованы всем новичкам. Что же касается рассматриваемого нами индикатора, можно предложить комбинации со следующими индикаторами:

Каждый из них выполняет функцию указания тренда и может быть использован в паре с SuperTrend. В этом случае он будет основным поставщиком сигналов, а перечисленные индикаторы будут их фильтровать. Особенно актуально на небольших таймфреймах.

Торговля с использованием индикаторов не будет иметь смысла без соблюдения риск/мани-менеджмента. Выделяйте на сделку не более 5% торгового депозита, даже имея небольшой торговый капитал. Главная цель трейдинга — получать стабильный доход на длинной дистанции. Если вы являетесь новичком в в торговле, рекомендуем пройти курс “Криптовалюта от А до Я”, в котором вы сможете пошагово изучить все базовые аспекты трейдинга. Курс бесплатен, для его получения вам нужно зарегистрировать аккаунт на ByBit, пополнив его на минимальную сумму.

Это один из немногих паттернов, которые используют трейдеры в своей торговле. Чтобы большую часть времени торговать в профит, вам нужна прибыльная стратегия. Если хотите сэкономить время, обратите внимание на стратегию “Снайпер”. Основы торговли по этой ТС мы рассказываем на бесплатном курсе “Снайпер для начинающих”. Получить к нему доступ можно, нажав на баннер ниже.

Торговая стратегия Форекс Super Trend Efficiency Ratio для MT5

Дивергенции — это рыночные сценарии, в которых высота или глубина максимума или минимума колебания варьируется от высоты или глубины пика или падения осциллятора по сравнению с его предыдущей точкой колебания. Такие условия являются явными признаками вероятного разворота рынка. Эта стратегия показывает нам торговую установку, основанную на слиянии дивергенций и сигналов разворота импульса.

Супер Тренд Халл

Индикатор Super Trend Hull — это индикатор, следующий за трендом, основанный на индикаторе Super Trend и индикаторе Hull Moving Average.

Классический Индикатор супертренда, на котором основан этот индикатор, является очень эффективным индикатором следования за трендом, который также является производным от среднего истинного диапазона (ATR). Один из способов, с помощью которого трейдеры определяют тренды и их развороты, — это использование ATR. Трейдеры рассчитывают произведение заданного множителя и ATR, а затем вычитают значение из самого высокого максимума, когда рынок находится в восходящем тренде, или добавляют значение к самому низкому минимуму, когда рынок находится в нисходящем тренде. Полученные значения затем станут пороговыми уровнями, прорыв которых будет указывать на разворот тренда. Индикатор Super Trend визуализирует эту концепцию, рисуя линию, обозначающую пороговые уровни в зависимости от направления тренда. Эта линия также смещается выше или ниже ценового действия в зависимости от направления тренда.

С другой стороны, Hull Moving Average (HMA) представляет собой модифицированный индикатор скользящей средней, который пытается минимизировать задержку и сгладить колебания линии скользящей средней. Это достигается за счет дальнейшего сглаживания взвешенной скользящей средней (WMA), создавая более плавную, но более отзывчивую линию скользящей средней.

Индикатор Super Trend Hull модифицирует классический индикатор Super Trend, используя скользящую среднюю Hull для расчета линии, которую он строит. Затем он сдвигает линию, которую он строит, в зависимости от направления тренда. Он отображает лимонно-зеленую линию под ценовым действием, когда рынок находится в восходящем тренде, и бледно-фиолетовую красную линию над ценовым действием, когда рынок находится в нисходящем тренде. Линия смещается, указывая на разворот рынка только тогда, когда ценовое действие прорывается и закрывается на противоположной стороне линии Super Trend Hull.

Коэффициент эффективности Направленный

Индикатор Efficiency Ratio Directional — это индикатор осциллятора, который указывает направление импульса рынка и определяет, находится ли рынок в тренде или в диапазоне. Это делается путем расчета коэффициента эффективности и использования его значений для построения линии осциллятора.

Коэффициент эффективности был впервые представлен Перри Кауфманом, когда он разработал адаптивную скользящую среднюю Кауфмана (KAMA). Это модифицированная скользящая средняя, ​​которая использует коэффициент эффективности для сглаживания колебаний линии скользящей средней, делая ее более чувствительной к ценовому действию. Коэффициент эффективности рассчитывается путем деления изменения цен за определенный период на абсолютную сумму движений цен, произошедших в течение данного периода. Полученное значение представляет собой соотношение, которое может находиться в диапазоне от 0 до 1. Более высокие значения указывают на трендовый рынок. Однако это не указывает на направление тренда.

Индикатор Efficiency Ratio Directional изменяет исходный расчет коэффициента эффективности, чтобы получить значения, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. У него также есть маркеры на средней линии, которая равна 0, а также уровни +/-0.25. Это позволяет пользователям объективно оценить направление импульса рынка, а также его силу. Положительные значения указывают на бычий импульс, а отрицательные значения указывают на медвежий импульс. Значения, превышающие заданные пороговые маркеры, могут указывать на рынок с сильным импульсом или тенденцией. Однако это также может указывать на то, что рынок может быть перекуплен или перепродан и может вернуться к своему среднему значению.

Концепция торговой стратегии

Эта торговая стратегия представляет собой разворотную торговую стратегию, которая торгует на слиянии дивергенций, индикаторов разворота среднего и сигналов разворота импульса с использованием индикатора Super Trend Hull и индикатора Efficiency Ratio Directional.

Оба индикатора используются совместно для объективного выявления возможных расхождений. Развороты Super Trend Hull используются для определения действительных ценовых колебаний, а индикатор Efficiency Ratio Directional используется для определения соответствующих действительных пиков и провалов осциллятора.

Направленные пики и провалы коэффициента эффективности должны превышать порог +/-0.25, чтобы их можно было считать действительными пиками или провалами, которые мы могли бы сопоставить с ценовым действием, чтобы найти дивергенции.

Если наблюдается действительное расхождение, мы можем дождаться сигнала разворота импульса, который представляет собой смещение и изменение цвета линии Super Trend Hull.

Купить торговую настройку

Запись

• Два провала на осцилляторе направленного коэффициента эффективности должны упасть ниже -0.25.
• Соответствующие провалы осциллятора должны соответствовать двум минимумам колебания цены, подтвержденным временными сигналами разворота на линии Super Trend Hull.
• Между минимумами колебаний и провалами на линии осциллятора должна наблюдаться бычья дивергенция.
• Откройте ордер на покупку, когда линия Super Trend Hull смещается ниже ценового действия и меняет цвет на лимонно-зеленый.

Stop Loss

• Установите стоп-лосс на поддержку ниже свечи входа.

Выход

• Установите цель тейк-профита на логическом максимуме.

Настройка торговли на продажу

Запись

• Два пика на осцилляторе Efficiency Ratio Directional должны превысить отметку 0.25.
• Соответствующие пики осциллятора должны соответствовать двум максимумам колебания цены, подтвержденным временными сигналами разворота на линии Super Trend Hull.
• Между максимумами колебаний и пиками линии осциллятора должна наблюдаться медвежья дивергенция.
• Откройте ордер на продажу, когда линия Super Trend Hull переместится выше ценового действия и станет бледно-фиолетово-красной.

Stop Loss

• Установите стоп-лосс на сопротивлении выше входной свечи.

Выход

• Установите цель тейк-профита на логическом минимуме колебания.

Заключение

Эта торговая стратегия может быть очень эффективной при использовании на рынке с четко выраженными колебаниями цен. Это, как правило, приводит к сильным разворотам рынка с достойным соотношением риска и прибыли. Его также легко использовать из-за того, насколько он объективен, когда дело доходит до выявления расхождений. Тем не менее, трейдерам по-прежнему следует проявлять осмотрительность при использовании этой стратегии, поскольку она лучше всего работает в сочетании с рыночным потоком и структурой цен.

Рекомендуемый брокер MT5

• Бесплатно $ 50 Чтобы начать торговать мгновенно! (Выводимая прибыль)
• Бонус на депозит до $5,000
• Безлимитная программа лояльности
• Удостоенный наград форекс-брокер
• Дополнительные эксклюзивные бонусы В течение года

https://tradings.world/base/indikator-supertrend-dlya-foreks/