Что такое блоки ордеров на Форекс и как их использовать

Скальпинг стратегии форекс

Скальпинг ― самый популярный стиль среди начинающих трейдеров. Начать торговлю можно даже с минимальным депозитом. При этом не придется вникать в тонкости технического и фундаментального анализа ― ориентируются только на цену. А сделки длятся считанные минуты, что позволяет работать в любое удобное время. Главное ― найти удачную стратегию, которая будет приносить прибыль. В статье обсудим рабочие скальпинг стратегии форекс, оценим плюсы и минусы и как увеличить прибыль.

Как работает скальпинг в трейдинге

Скальпинг ― стиль торговли, в котором трейдер совершает большое количество сделок за короткое время. Работа ведется на низких таймфреймах ― преимущественно М1-М15. Цели по прибыли выставляют небольшие, в пределах 5-10 пунктов. Их не переносят на следующий день, большинство закрывают в течение нескольких минут или даже секунд.

Чтобы получить прибыль при маленьком количестве пунктов, применяют максимальное кредитное плечо ― например, 1:500 или 1:1000. Благодаря этому достигается высокая доходность при минимальных ценовых движениях. Но это существенно повышает уровень риска.

Скальпинг ― агрессивная торговая система. Можно заработать быстро и много, но также легко можно слить весь депозит. Поэтому использование stop-loss ― обязательное условие, это ограничивает убытки.

В отличие от долгосрочных техник, скальпинг требует времени и полной сосредоточенности на процессе. Нельзя открыть ордер и пойти заниматься своими делами. Если трейдер в рынке, он не может отойти от терминала, потому что реагировать на изменения нужно мгновенно. Для этого важна стрессоустойчивость ― постоянный контроль связан с высоким эмоциональным напряжением.

Скальпинг не требует изучения фундаментальных факторов или технического анализа. Правила стратегий простые и понятны даже новичкам на Форекс. Сделки длятся очень короткое время, поэтому ориентируются только на значения цены. Чтобы ускорить анализ, используют индикаторы для скальпинга ― они помогают мгновенно определить точки входа. Торговля обычно ведется на 1-2 активах из числа самых волатильных.

Скальпинг стратегии форекс

Сделки открываются быстро, времени на полноценный анализ рынка у человека нет. Поэтому необходима стратегия, в которой правила стандартизированы. Нельзя торговать наугад, это неизбежно приведет к сливу. Качественная система ― большая часть успеха в трейдинге.

Для скальпинга обычно применяют индикаторные стратегии. Алгоритмы мгновенно анализируют рынок и дают сигнал на вход. Ниже представлены проверенные скальпинг стратегии форекс.

3 скользящие средние

Таймфрейм М1-М15. Валютные пары ― любые. На график добавляют 3 Moving Average с периодами 3, 5, 8. Они по умолчанию есть в платформе Metatrader. Чтобы не путаться, в настройках указывают разные цвета, например:

• зеленая ― 3;
• синяя ― 5;
• красная ― 8.

Когда быстрые мувинги (3, 5) находятся ниже медленного (8) ― тренд нисходящий. Если выше ― это растущая тенденция. Позиции открывают в направлении основного тренда, так вероятность успеха выше. Вход происходит в момент пересечения всех МА, выход ― по обратному сигналу.

Рассмотрим на примере. На скриншоте видно, что все Moving Average пересекаются в одной точке. При этом красная МА выше других ― это знак к открытию медвежьей позиции. Продажу открывают на свече, следующей после бара с пересечением.

Stop-loss устанавливают небольшой ― достаточно 10 пунктов. Take-profit не обязателен ― закрытие вручную при появлении обратного сигнала.

Ситуация сложилась удачно. Цена прошла довольно много, что принесло хорошую прибыль. Стоит обратить внимание на соотношение риска к прибыли. Стоп получился очень маленьким, доход значительно его превосходит. Это идеальная картина.

Больше рабочих стратегий на основе скользящих средних разбирали в статье.

Скальпинг по стохастику

Таймфрейм М5, активы ― EUR/USD и GBP/USD. Для работы потребуется только один инструмент ― Stochastic Oscillator, он уже встроен в терминалы Metatrader. Сперва сделаем настройки стохастика для скальпинга:

• период %К ― 10;
• %D ― 7;
• замедление ― 3;
• метод МА ― Smoothed;
• уровни ― 30 и 70.

Еще по теме: Отложенные ордера

Теперь все готово. Сигнал на открытие ― пересечение сплошной и пунктирной линии стохастика:

• Для покупок они должны подниматься из зоны около 30.
• Для продаж ― спускаться с уровня 70.

Stop-loss и Take-profit по правилам одинаковы и составляют 10 пунктов.

Посмотрим, как работает система на примере. На скриншоте видно, что линии стохастика пересекаются в зоне 30 и смотрят вверх. Это сигнал к открытию бычьей позиции. Ордер открывают после закрытия свечи на следующем баре. Стоп и тейк ― по правилам 10.

По рисунку понятно, что точка отработала хорошо и закрылась в плюс. Котировка при этом пошла дальше, можно увеличить прибыль трейлинг-стопом или переводом в безубыток.

Метод Пуриа

Это простой и прибыльный метод. Работа происходит на таймфрейме М30, что позволяет отсеять часть рыночного шума. Выбирают волатильные активы, находящиеся в фазе трендового движения. На флэте эта тактика действует хуже.

Применяются стандартные инструменты из терминала Metatrader ― Moving Average и MACD. Сперва их необходимо настроить:

• первый мувинг ― период 75, сдвиг 0, метод Linear Weighted, применяется к Close;
• второй ― период 85, сдвиг 0, метод Linear Weighted, применяется к Close;
• третий ― период 5, сдвиг 0, метод Simple, применяется к Close;
• MACD с параметрами 5/26/1, к Close.

Вход осуществляется при совпадении двух факторов:

• Три скользящие средние пересеклись. Направление определяют по быстрой МА 5. Если она стремится вверх ― покупают. Вниз ― продают;
• MACD подтверждает движение. Обращают внимание на положение гистограммы относительно нулевого уровня. Для покупок она должна быть выше, для продаж ― ниже.

Позицию создают только при выполнении обоих условий. Stop-loss и Take-profit устанавливают на 15 пунктов. Выход также возможен при появлении обратного уведомления от любой из программ.

Посмотрим на примере. На скриншоте видно пересечение трех скользящих. Красная МА 5 направлена вниз ― это знак к открытию медвежьей позиции. MACD подтверждает точку входа ― гистограмма расположена ниже середины. Ордер создают на следующей свече после момента пересечения.

Стоп-лосс и тейк-профит устанавливают по правилам ― одинаково, 15.

На рисунке видно, что позиция успешно отработала и закрылась с профитом. При этом тренд продолжился, можно было не выходить и заработать больше.

Скальпинг стратегии М1

Таймфрейм ― М1, М5. Активы ― EUR/USD, GBP/USD. Трейдинг проходит во время Европейской и Американской сессии. Применяются следующие программы:

• Moving average, simple, 50;
• Moving average, simple, 100;
• SuperScalper. Это авторский алгоритм, его скачивают и устанавливают в терминал. Скачать можно по ссылке.

Мувинги определяют общее направление. Сигнал к покупке возникает в момент их пересечения. Если МА направлены вверх, открывают только покупки. Если вниз ― только продажи. Это действует до следующего слияния. Оно позволяет определить направление тенденции и входить только по тренду.

Место входа указывает SuperScalper. Когда он меняется с желтого на голубой ― покупают. При обратной ситуации ― продают. Если котировка располагается между мувингов, указания SuperScalper игнорируют, так как не выполнено первое условие.

Stop-loss выставляют на расстоянии 15 пунктов, take-profit ― 10. Если SuperScalper изменился ― это также знак о том, что пора выходить.

Рассмотрим на примере. На графике образуется пересечение скользящих. Они смотрят вверх, значит, можно только покупать. Через несколько свечей цвет меняется с желтого на синий ― это дает указание на вход. Позицию открывают на следующем баре. Стоп-лосс 15, тейк-профит ― 10, согласно указанным условиям.

На скриншоте ясно, что все произошло быстро, профит достигнут. Терпеливый человек мог бы получить больше, переведя сделку в безубыток в зоне взятия прибыли. Тренд пошел дальше, поэтому можно было задержаться и увеличить доход.

Sniper Scalp

Таймфрейм ― от М5 и выше. Инструменты подойдут любые. В системе используются 2 авторских индикатора:

• VJSniper скачать бесплатно можно по ссылке;
• Forex Supreme Filter — ссылка для скачивания.

Еще по теме: Прогноз EUR/USD в октябре

Первый прогнозирует движение, но может перерисовываться. Поэтому второй алгоритм встроен для фильтрации. Нельзя убирать одну из программ. Комбинация снизит количество неудачных сделок.

Кроме двух алгоритмов, в состав входит готовый шаблон. Его загружают на выбранный график после скачивания всех файлов. Он уже настроен, дополнительно ничего изменять не требуется.

Вход происходит при совпадении 2-х факторов:

• Появление стрелки. Синяя указывает на покупки, желтая ― на продажи;
• Гистограмма внизу экрана сменила цвет. Красные столбцы означают медвежий сигнал, синие ― бычий.

Выполнение этих двух условий обязательно. Запрещено начинать только по первому признаку.

Stop-loss выставляют за локальный минимум или максимум. Автор не дает указаний по поводу Take-profit. Экспериментальным путем выбирают подходящее число пунктов для конкретной валюты в зависимости от волатильности. При обнаружении зеркального показания любого из инструментов прибыль или убытки фиксируют.

Рассмотрим работу по этой технике на примере. На графике появляется синяя стрелка. Гистограмма тоже меняется с красного на синий, поэтому на следующем баре покупают. Если установить стоп за локальный минимум, он будет слишком велик. Разумно будет разместить его под хвостом предыдущей свечи. Тейк-профит не устанавливается. Выход ― при появлении желтой стрелки.

На скриншоте заметно, что техника показала себя хорошо. Закрытие с профитом принесло неплохой доход. При этом на желтой стрелке можно сразу перевернуться и зайти в обратном направлении.

Стратегия скальпинга на 5 минутке

Таймфрейм ― М5-М15. Валюты ― любые из числа мажоров, оптимально EUR/USD. В комплект входит несколько авторских разработок:

• Duty Arrow — скачать по ссылке. Отображает линию тренда;
• TMA+CG mladen NRP — ссылка для скачивания.Формирует границы канала.

Полезный нюанс ― отсутствие перерисовки. Для удобства в архиве прилагается шаблон, который устанавливают на подходящий актив. Дополнительные настройки не требуются, все уже готово.

Для начала ожидают совпадения всех знаков от программ. Как происходит торговля:

• когда Duty Arrow голубая, разрешено только покупать. Красного ― продавать;
• точку входа указывают синие (бычьи) и красные (медвежьи) крестики;
• при появлении крестика цена должна отбиваться от границы канала либо от Duty Arrow в сторону центра коридора.

Только при комбинации всех трех факторов сигнал считается качественным.

Stop-loss размещают за локальный экстремум. Take-profit ― в соотношении 1:1 или 1:1,5 от стопа. Если цена достигла противоположной границы канала, ордер закрывают.

Посмотрим, как это работает, на примере. На графике видно, что система рисует красные крестики несколько раз. Но индикатор при этом остается голубым, то есть показатели не совпадают. Такие места следует пропускать. Наконец, Duty Arrow меняется на красный. Вскоре появляется крестик того же цвета.

Теперь проверяют выполнение третьего фактора ― отскок от границы. Оно выполнено, поэтому продажу открывают на следующем баре. Stop-loss размещают за локальный минимум или максимум. Здесь он составит 43 пункта. Значит, take-profit должен быть 43-64. В этом примере он не используется ― закрытие по обратному сигналу.

Как показано на скриншоте, ордер был закрыт при достижении противоположной границы канала. Прибыль составила 82 пункта ― больше, чем ожидаемый тейк. Сразу после закрытия появился синий крестик. Но противоположную позицию открыть нельзя ― линия Duty Arrow ещё красная. Придется дождаться совпадения всех факторов.

Преимущества и недостатки

Рассмотрим плюсы и минусы использования скальпинг стратегии форекс, с которыми сталкиваются трейдеры. К несомненным плюсам относятся:

• скорость получения прибыли. Не требуется ждать дни или недели, заработать можно буквально за минуты;
• минимальный счет. Для начала подойдет любая сумма, стартовать можно даже с $1 благодаря кредитному плечу и центовым счетам, предлагаемым брокерами. Отдельные брокеры предлагают бонусы.

Воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex и выводите заработанное сразу.

• возможность быстрого разгона депозита. Технику традиционно применяют для наращивания капитала;
• простота. Не придется анализировать технические и фундаментальные факторы. В расчет принимается только текущее состояние котировок;
• возможность работать в тренде и в консолидации. Многие стратегии эффективны только в одном из состояний рынка. Здесь это совершенно не существенно, скальпинг стратегии форекс работают на любых рынках.

Еще по теме: Тестер стратегий форекс

Плюсов много. Но существуют и минусы:

• подходят не все брокеры. Некоторые брокерские компании запрещают слишком короткие сделки, другие не могут предоставить правильные условия ― с низкими спредами и без проскальзываний. Это критично, потому что на счету каждый пункт. В статье «Лучшие брокеры для скальпинга» подобраны брокеры с самыми выгодными условиями для скальперов.;
• уровень риска. Трейдинг с большим кредитным плечом ― агрессивная тактика. Можно не только заработать, но и слить депозит. Чтобы такого не случилось, обязательны стоп-лоссы и соблюдение мани-менеджмента;
• подходят не все валютные пары. Годятся только волатильные активы с хорошим запасом хода в течение дня;
• временные затраты и эмоциональное напряжение. Требуется полная сосредоточенность. При открытых сделках невозможно отойти от монитора ни на секунду. Не каждый выдержит такую интенсивность.
• Нужно трезво оценить свои возможности до начала работы.

Если знать обо всех недостатках и быть к ним готовым, эти минусы становятся несущественными. Многие люди даже получают удовольствие от интенсивной работы с высоким уровнем риска.

Кому подходит

Стиль торговли с множеством коротких сделок подойдет не всем. Профессионалы на Forex советуют начинать с высоких таймфреймов, спускаясь ниже только после наработки опыта. Чтобы понять, будет ли скальпинг удачным выбором, анализируют:

• количество свободного времени. Сделки нельзя открыть и оставить без присмотра. Люди не отрываются от монитора все то время, что находятся в рынке. Если на трейдинг выделяется только полчаса в день, этот вариант ― не лучший выбор;
• скорость реакции. Важно анализировать всю картину и принимать решение за считанные секунды. Часто ― на многих валютных парах сразу. Времени на долгие размышления нет;
• стрессоустойчивость. Большое количество входов требует постоянного внимания и сосредоточенности. Это вызывает психологическое напряжение, с которым справляется не каждый.

Если есть сомнения по поводу того, какой стиль подходит, удобно попробовать свои силы на демо-счете. Деньги там виртуальные, опасности потерять вложенное нет. Желательно тестировать на демо все новые техники, чтобы понять, стоит ли использовать их на реальном счете.

Как увеличить прибыль

Скальпинг часто используют новички, которые не имеют опыта на Forex. Даже при точном соблюдении правил результат может быть недостаточно хорош, если не знать нескольких серьезных нюансов. Как увеличить свою эффективность:

• торговля в Европейскую и Американскую сессию. В это время рынки наиболее волатильны, а цена ходит с хорошей амплитудой. Это идеальные условия;
• скромный тейк-профит в 5-10 пунктов. Такой размер прибыли взять гораздо легче, чем высиживать длинные движения в надежде заработать на серьезном тренде;
• низкий спред. Это важно, потому что высокое значение может «съесть» существенную часть прибыли. Я скальпирую через FxPro. По моему 5-летнему опыту, у данного брокера минимальные спреды и отсутствие реквот.;
• советники для сопровождения. Удобны, когда открыто много позиций одновременно. Такие роботы не торгуют, а только устанавливают стоп-лосс и тейк-профит по заранее заданным значениям. Это экономит время. Достаточно открыть сделку, остальное сделает алгоритм.

Это простые способы увеличить свой результат. Они проверены на практике и используются опытными трейдерами.

Вопрос-ответ

• Можно ли торговать ночью в Азиатскую сессию?

Лучше выбирать ликвидные рынки, на которых цена движется быстро. Это Европейская и Американская сессии.

• Есть ли безиндикаторные скальпинг стратегии форекс?

Да, можно работать по техническому или свечному анализу, если уже есть опыт и практика.

Индикаторы только упрощают анализ графика и помогают действовать быстрее.

Да, они помогают ограничивать убытки.

Обычно используют волатильные инструменты из списка мажоров (японская йена к доллару, британский фунт к доллару, евро/доллар, золото и т.д.).

Скальпинг кажется простым методом торговли. Но главная сложность здесь ― в психологических факторах. Трудно победить эмоции, поэтому считается, что этот стиль не подходит для новичков. Чтобы получать прибыль, нельзя торговать наугад. Важно придерживаться плана и действовать строго по правилам системы. Идеально ― потренироваться на демо-счете, чтобы довести технику до автоматизма. Тогда сочетание эффективной скальпинг стратегии форекс и самоконтроля поможет взять максимум прибыли.

Что такое блоки ордеров на Форекс и как их использовать

Блоком ордеров называют диапазон, в котором крупные маркетмейкеры «‎переламывают» ход тренда, выставляя множество относительно небольших заявок, вместо одной крупной. На графике он выглядит как паттерн, состоящий из нескольких свечей, где более ранние поглощаются более поздними. Чаще всего ордерблок говорит о развороте тренда.

Давайте разберемся в сути термина «‎блок ордеров» и научимся находить его на графике, а также учитывать в торговой стратегии.

В этой статье мы разберем:

• Что такое блок ордеров на Форекс?
• Каким образом работают ордер блоки на Форекс
• Как выявить блоки ордеров на Форекс
• Критерии формирования прибыльных блоков ордеров
• По какой причине формируются ордер блоки
• Торговая стратегия с использованием блоков ордеров
• Лучшие индикаторы блоков ордеров
• Преимущества использования блоков ордеров в трейдинге
• Заключение
• FAQs по торговле блоками ордеров

Что такое блок ордеров на Форекс?

Блоки ордеров — это зоны спроса и предложения, в которых институциональные участники рынка размещают крупные заявки. Так как заявка большого объема может вызвать резкое изменение цены, ее разбивают на меньшие ордер-блоки, которые исполняются по мере накопления ликвидности встречных заявок. Такая стратегия позволяет институциональным трейдерам, таким как центральные банки и другие финансовые институты, полностью исполнить крупную заявку без существенного влияния на цену.

На графике ордерблок выглядит как диапазон, в котором цена разворачивается под давлением институциональных инвесторов, затем возвращается в зону и, наконец, выходит из нее, меняя первоначальное направление.

Диапазоны ордерблоков хорошо видны на уменьшенном масштабе. Синяя и красная линия — это, соответственно, уровни поддержки и сопротивления. На уровне сопротивления происходит накопление ликвидности, которое поглощается заявками крупных трейдеров на продажу. Под давлением покупателей цена идет вверх, доходит до уровня, где расположены ордера на продажу маркетмейкеров, и разворачивается. Свечи с таким скоплением заявок выделены красными стрелками.

Аналогично и с бычьими блоками ордеров. Цена пытается пробиться вниз, но срабатывание размещенных на уровне поддержки заявок крупных игроков на покупку приводит к развороту цены вверх. Затем цена снова пытается добраться до уровня поддержки (синяя стрелка), но здесь срабатывают заявки маркет-мейкеров на покупку.

Типы ордер блоков

Одна крупная заявка без достаточного встречного объема может изменить структуру рынка и привести к гэпу. Но если она разбита на части, например, выставляется равными объемами каждые 10 минут, цена будет меняться медленно.

На таймфрейме M15 вы увидите несколько свечей подряд, идущих вверх или вниз. Но на таймфреймах H1 или H4 это будет одна крупная свеча, формируемая ордер-блоками. Поэтому блоки ордеров также рассматриваются как паттерн.

Блоки торговых ордеров формируются на крайних точках тренда и в начале ценового движения. Они могут проявляться в разных формах, но их ценовая модель имеет общий признак. Ордер блоки на Форексе бывают:

Бычьи ордер блоки

Появляются на медвежьем тренде, после которого цена разворачивается вверх.

Бычий блок ордеров определяется последней свечой закрытия вниз (медвежьей), за которой следует свеча закрытия вверх (бычья), которая проходит выше максимума предыдущей медвежьей свечи. С точки зрения графического анализа это паттерн «‎Поглощение».

В первом случае бычья свеча поглощения, состоящая из ордер-блоков на покупку, полностью перекрывает предыдущую медвежью. Во втором случае поглощение происходит не сразу. Сначала медвежья свеча пытается вернуться к уровню поддержки, но объем заявок, выставленных на продажу, поглощается рядом блоков ордеров на покупку. Их исполнение приводит к появлению двух бычьих свечей. Продавцы продолжают выставлять заявки, цена снова откатывается вниз. И снова ордер-блоки на покупку поглощают этот объем, и начинается новый восходящий тренд.

Медвежьи ордер блоки

Появляются на бычьем тренде, после которого цена разворачивается вниз.

Медвежий блок ордеров — это зеркальная ситуация. Покупатели «‎продавливают» цену вверх, но на определенном уровне встречаются с ответными блок-ордерами продавца. Спрос «‎гасится» и на свече с медвежьими ордер блоками появляется большая тень, цена возвращается к уровню открытия. Следующая часть блок-ордеров приводит к ценовому движению вниз. Но у покупателей достаточно ликвидности, поэтому красная свеча «‎рисует» тень вниз.

Розничные покупатели еще не знают, что против них выставляются ордера на продажу от институционального продавца. Цена доходит до комфортного для него уровня, где покупатели снова сталкиваются с медвежьими блоками ордеров.

Каким образом работают ордер блоки на Форекс

Ордер-блок для цены можно интерпретировать следующим образом.

1. Зона поддержки или сопротивления

Ордер-блок является зоной, где находится значительное количество ордеров на покупку или продажу. Это создает сильную поддержку или сопротивление — канал, внутри которого движется цена.

2. Зона стоп-лоссов

Ордер-блок — зона, в которой трейдеры размещают стоп-лоссы для защиты позиций от потенциальных убытков. При достижении ценой этой области многие из них могут быть активированы, что приведет к развороту тренда.

На младших таймфреймах ордер блоки выглядят как диапазон консолидации. Это участок, на котором крупный инвестор равномерно распределил заявки, которые исполняются постепенно, за счет чего происходит плавное изменение цены. При укрупнении интервала видна свеча поглощения.

Как выявить блоки ордеров на Форекс

Блоки ордеров на Форексе появляются перед сменой направления тренда, то есть сильным движением вверх или вниз. Сумма заявок институционального трейдера формирует свечу поглощения, которая выходит за диапазон ордер блоков. Затем цена коррекции возвращается в диапазон и ордера институционального трейдера снова срабатывают.

Как идентифицировать блоки ордеров

Чтобы идентифицировать блоки ордеров, нужно выполнить три простых шага:

• дождитесь появления паттерна «‎Поглощение»;
• от свечи, предшествующей поглощению, протяните прямоугольник вправо. Это и будет диапазон ордер блоков;
• когда цена вернется в диапазон и снова уйдет за его пределы, открывайте позицию в сторону нового тренда.

Форма блоков ордеров может отличаться. Например, поглощение длится две свечи вместо одной. Или при возвращении цены в диапазон происходит только его касание.

В этом примере зеленая свеча поглощения равна предыдущей красной, но ее можно считать паттерном. От красной свечи вправо прорисовывается прямоугольник. Цена возвращается в него, касается уровня поддержки диапазона, но под давлением блок-ордеров крупного покупателя уходит вверх. На свече, которая пробивает диапазон, можно открывать сделку.

Критерии формирования прибыльных блоков ордеров

Существует несколько критериев формирования блок-ордеров.

Наличие тренда

Блок-ордера формируются на долгосрочном тренде. Например, крупный инвестор длительное время наблюдает за дешевеющим активом и в какой-то момент решает скупать его частями. Его объемов достаточно, чтобы цена в конечном счете развернулась. Но так как он входит в рынок частями, структура рынка меняется медленно и ордера трейдера исполняются по лучшей цене.

Торговые объемы

Рынок на Форексе должен наполняться ликвидностью за счет высоких торговых объемов. Задача маркетмейкера-покупателя — «‎не светить» крупный объем, чтобы частные трейдеры-продавцы не догадались о его присутствии. Если маркет-мейкер выставляет на рынок 1/10 общей суммы ордера, но на рынке нет ликвидности, то следующие 1/10 заявки попросту некому продавать.

Чтобы блок ордера маркет-мейкера сработали, на рынок должен идти постоянный приток встречных заявок. Продавцы должны быть уверены, что цена уйдет вниз, тогда маркет-мейкеру останется только поглотить выставленные заявки на продажу.

Таймфрейм

Так как дробленые заявки маркет-мейкера выставляются последовательно, формирование блок-ордера видно только на старших временных интервалах, где все объемы заявок консолидированы в тело одной свечи.

У блок ордеров много общего с зонами спроса или предложения. На графике они выглядят похоже: есть упор цены в сильный уровень поддержки или сопротивления, его тестирование и последующий откат. Но природа появления у них разная.

По какой причине формируются ордер блоки

Цена формируется за счет баланса между ордерами на покупку и продажу. Например, крупный инвестор хочет купить 1000 акций. Но на рынке суммарный объем по текущей цене предложения составляет только 200 акций. Если покупатель-инвестор выставит весь объем в одной заявке, продавцы увидят его заинтересованность и тут же поднимут цену. Стоимость акций резко уйдет вверх, и оставшиеся 800 бумаг инвестору придется покупать по более высокой цене.

Инвестор не заинтересован в росте цены, поэтому поступает следующим образом:

1. Разбивает заявку объемом 1000 акций на несколько частей. Например, на 10 ордеров по 100 акций каждый.
2. Первая заявка исполняется, не приводя к сильному сдвигу цены, ведь на рынке предложение равно 200 акциям.
3. На рынок приходят новые продавцы. Рынок динамичен, поэтому на нем будет постепенно накапливаться новая ликвидность. Инвестор выставляет следующую заявку, которая также исполняется по лучшей цене, не увеличивая волатильность рынка.

Блок-ордера в данном примере и есть те самые небольшие заявки по 100 акций. На графике они выглядят как постепенное поглощение ликвидности продавцов, из-за которого образуется зона консолидации.

Торговая стратегия с использованием блоков ордеров

Суть стратегии торговли на Форексе по ордерблокам заключается в том, чтобы идентифицировать формирование зоны, в которой будут выставлены заявки маркет-мейкеров, и открыть сделку, когда цены выйдет за его границу.

Бычьи ордер блоки

Бычьи ордер блоки формируются на нисходящем тренде. В какой-то момент институциональные инвесторы решают, что актив уже достаточно подешевел и можно начать его скупать. Чтобы актив не подорожал резко, они выставляют ряд менее крупных заявок.

Цена разворачивается, некоторое время растет, затем снова возвращается в диапазон блока ордеров, где снова начинается скупка актива маркет-мейкерами. Сделка открывается, когда цена выходит из диапазона ордерблоков.

Торговая стратегия блока ордеров

Алгоритм входа в рынок следующий:

• находим нисходящий тренд;
• на нисходящем тренде появляется бычья свеча (1), которая поглощает предыдущую красную свечу — это первый признак формирования зоны блок-ордеров;
• от свечи (2) рисуем прямоугольник вправо — это возможный диапазон;
• цена после свечи (1) проходит некоторое расстояние вверх, но покупатели-маркетмейкеры не готовы покупать актив по новой цене. Цена возвращается в диапазон, подтверждая его. В этой зоне находится скопление ордеров маркет-мейкеров;
• цена под давлением объемов покупателей снова идет вверх. И снова покупатели не готовы скупать дорожающий актив. Участок (4) состоит из свечей с очень небольшим телом. Цена снова возвращается в диапазон блокордеров (5);
• следующий прорыв диапазона вверх сопровождается свечой с большим телом. Следующая свеча (6) также растущая — открываем сделку. Стоп-лосс — чуть ниже свечи (2).

Необходимо учесть несколько моментов:

1. Формирование паттерна «‎Блок ордеров» предполагает обязательный возврат цены в диапазон. Но цена должна дойти максимум до его середины, в крайнем случае до уровня предыдущего экстремума. Она не должна «‎рисовать» новый минимум, так как он будет говорить о том, что сформированный диапазон — это временная зона консолидации на нисходящем тренде, не имеющая отношения к крупным покупателям.
2. Расстояние между точкой разворота тренда и точкой возвращения в диапазон должно быть относительно небольшим. Относительность определяется таймфреймом. Но если на этом расстоянии цена меняла направление движения много раз, паттерн считается слабым.
3. Не каждый блок ордера является сигналом к развороту цены. Но чем больше возвратов в диапазон, тем больше вероятность разворота тренда. Чаще всего цена меняет направление после одного возврата, но в примере выше видно, что одного раза оказалось недостаточно.

Немного практики, и вы быстро научитесь отличать зону консолидации с продолжением тренда от паттерна «‎Ордер блок» с разворотом тренда.

Медвежьи ордер блоки

При медвежьем ордер блоке поведение рынка зеркально. После растущего тренда поглощение формируется за две свечи. От последней восходящей свечи рисуем вправо прямоугольник, определяющий целевую зону цены. Его ширина соответствует расстоянию между ценами High и Low. Покупатели пытаются удержать позиции, но их заявки поглощаются объемами маркетмейкеров-продавцов. После выхода цены из диапазона можно открывать короткую позицию.

Лучшие индикаторы блоков ордеров

Пользовательские индикаторы блоков ордеров представляют собой инструменты технического анализа, отмечающие на графике подходящие свечи. Они могут иметь дополнительную информационную панель, большая часть которых учитывает свечные объемы.

Order Block Indicator

Индикатор показывает формирование последних 1-2 ордер блоков. Они имеют четкую привязку к отдельной свече, на которой, по мнению индикатора, происходит установка серии ордеров от маркет-мейкеров.

Order Block Indicator имеет информационную панель. На скрине выше она скрыта, чтобы был виден сам ордер-блок. В панели можно менять отображение диапазонов: добавлять ценовые области с других таймфреймов, задавать зоны конкретными котировками и так далее.

Order Block Breaker Indicator

Еще одна вариация «‎блочного» индикатора, который показывает диапазоны также и на истории. Он не очень удобен с визуальной точки зрения, но прозрачность зон можно указать в настройках. Построение диапазонов более грубое, без привязки к ключевой свече и разворотному паттерну. Order Block Breaker Indicator может быть использован для подтверждения разворота тренда.

Order Block Edge

Индикатор для малых таймфреймов, показывающий формирование потенциальных зон скопления ордеров от маркет-мейкеров и зону разворота тренда. Order Block Edge хорошо подходит для определения уровней установки стопов после разворота тренда.

Accumulation / Distribution

Индикатор накопления/распределения выступает в роли весового коэффициента при изменении цены. Он показывает зависимость между изменением торговых объемов и цены. Если индикатор растет, на рынке фаза накопления (покупок), падает — начало распродаж.

По индикатору можно находить зоны, в которых крупные трейдеры начинают «‎выбрасывать‎» на рынок накопленные запасы активов. Если между направлением движения цены и индикатором есть расхождение, в ближайшее время возможен разворот цены. Это базовый индикатор для трейдинга на платформах MT4 и MT5.

Подтверждаемый индикатором рост покупок говорит о формировании зоны накопления. Снижение индикатора говорит о появлении на рынке больших объемов продаж. Покупатели еще некоторое время сопротивляются, но под объемами продаж маркет-мейкеров цена разворачивается вниз.

Преимущества использования блоков ордеров в трейдинге

Можно выделить следующие преимущества торговли по блокам ордеров:

• инструмент позволяет определять точки входа и выхода из рынка, а также уровни установки стопов. С его помощью можно получать дополнительную прибыль на трендовом движении за счет раннего входа;
• по блочным сделкам удобно работать с отложенными ордерами. Появление блок-ордера может говорить о начале трендового движения цены: на следующих 1-2 свечах ставится отложенный ордер в сторону начинающегося тренда, стоп устанавливается за локальным экстремумом;
• основные трендовые торговые стратегии по блок ордерам работают как внутри дня, так и на среднесрочном интервале;
• в фондовой торговле блок-ордера позволяют обойтись без использования отчетов СОТ. Это отчеты, которые публикуются Комиссией по торговле фьючерсами товаров (CFTC) в США. В них содержится информация о сделках всех участников рынка, включая сделки институциональных инвесторов.

Основной недостаток блок-ордеров — сложность их нахождения. В большинстве источников примеры блок-ордеров приведены на нарисованных графиках. На реальных ценовых графиках паттерн редко формируется четко, так как влияющие фундаментальные факторы уникальны для каждой рыночной ситуации.

Заключение

В целом, информацию по блок ордерам можно свести к нескольким тезисам:

• блок ордеров — это диапазон, на котором размещена разделенная на множество частей крупная заявка маркет-мейкеров. Разделение помогает избежать мгновенного скачка цены, но в конечном счете все же приводит к развороту тренда;
• алгоритм идентификации: на трендовом ценовом движении формируется разворотный паттерн «Поглощение». По ширине предшествующей разворотной свечи прорисовывается прямоугольник. Подтверждение разворота — возврат цены в диапазон и последующий прорыв в сторону нового тренда;
• в торговых стратегиях на Форексе паттерн используется как сигнал, подтверждающий разворот тренда. Сделка открывается в сторону нового тренда в момент выхода цены из диапазона.

Ордерблоки — еще один инструмент графического анализа в вашу копилку. Он учитывает торговую психологию, имеет логическое обоснование и поэтому работает практически всегда. Ваша задача — научиться визуально отличать его от ложных пробоев и других паттернов флета и продолжения тренда.

FAQs по торговле блоками ордеров

Что такое блоки ордеров на Форекс?

Это концентрация ордеров на покупку или продажу актива в определенном ценовом диапазоне или на конкретном уровне цены. Появляется, когда институциональный инвестор не может выставить единую крупную заявку во избежание резкой реакции рынка, поэтому выставляет последовательную серию более мелких ордеров.

Как обнаружить блок ордеров на Форекс?

На графике это свеча или несколько свечей паттерна «Поглощение», пробивающих диапазон блоков ордеров, за которыми следует возврат в диапазон, отталкивание и начало нового тренда.

Используют ли профессиональные трейдеры ордер блоки в торговле?

Профессионалы могут использовать любые инструменты технического и фундаментального анализа, включая сложные математические и статистические модели. Ордер блоки в том числе.

Какой лучший индикатор блоков ордеров?

Каждый индикатор по-своему хорош в тот или иной рыночной ситуации. Вы можете применять любые индикаторы, которые лучше подходят под вашу стратегию. Примеры индикаторов: Order Block, Order Block Breaker, Order Block Edge, Accumulation/Distribution.

Как торговать блоками ордеров?

Блок ордеров часто является сигналом к развороту тренда, так как маркет-мейкер в конечном счете разворачивает цену в нужную ему сторону. Поэтому сделки открываются в сторону тренда по отложенным ордерам в момент выхода цены из зоны консолидации. Стоп-лосс устанавливается за ближайшим локальным экстремумом.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

https://livetouring.org/skalping-strategii-foreks/