Мани менеджмент в трейдинге — стратегии и примеры из практики торговли

Мани менеджмент в трейдинге — стратегии и примеры из практики торговли

Для того, чтобы достигать успеха в трейдинге и инвестициях и получать прибыль, развиваться и совершенствоваться в современных методах и способах заработка, необходимо знать, что представляет собой такое понятие, как мани менеджмент (money management).

Многие начинающие игроки на рынке не учитывают значимость и ценность этого явления, поэтому не могут выбрать эффективное направление в торговле. Этот термин важен в любых существующих направлениях трейдинга и инвестиций, так как позволяет выбрать оптимальный алгоритм действий.

Что такой мани менеджмент и зачем нужен начинающим и практикующим трейдерам и инвесторам

Понятие мани менеджмент в трейдинге является одним из основных, которое рекомендуется изучить до момента первого выхода на торги.

Внимательное и вдумчивое отношение к этому понятию позволит избежать потерь, снизить риски и научиться своевременно распознавать сигналы, по которым следует открывать/закрывать позиции.

По сути, мани менеджмент, как и риск менеджмент, необходимо изучить, чтобы грамотно распоряжаться денежными средствами, тем самым увеличивая показатели прибыли, минимизируя убытки.

Определить понятие можно, как искусство управления деньгами. Это особый процесс, который позволяет работать с имеющимся личным капиталом. Он включает в себя ряд инструментов, разнообразных предметов, приемов и методов, которые направлены на сохранение и последующее преумножение вложенных средств.

Рассматриваемый термин дополнительно содержит в себе набор правил и техник, направленных на одновременную минимизацию рисков параллельно с увеличением шансов на получение прибыли.

Новички в трейдинге в большинстве случаев считают, что в случае внедрения мани менеджмента, им потребуется много времени тратить на бухгалтерские расчеты.

Здесь нужно понимать, что бухгалтерские расчеты позволят увеличивать прибыль от моментальных эффектов заработка. И инвесторы лишь смогут снижать показатель рисков, если полностью изучат все правила и стратегии из этого сегмента инвестирования.

Нужно учитывать, что моментальная прибыль – это дополнительный элемент заработка. Но, если она будет выбрана в качестве основной модели, то в 90% случаев игрока ждет провал. Именно поэтому важно задуматься над тем, как управлять имеющимся личным капиталом с максимальной пользой.

Существующие правила управления деньгами подразумевают ряд принципов и систем распределения денежных средств, которые предназначены для инвестиций. Цель этого понятия — минимизация рисков потери всего денежного капитала, имеющегося у трейдера.

Отсюда получается, что мани менеджмент — совокупность действий по управлению деньгами. Он включает в себя продуманное использование инструментов и стратегий для сохранения и приумножения вложенных активов. Также это финансовые стратегии, помогающие человеку не потерять уже вложенные в торговлю деньги.

Калькулятор мани менеджмента Форекс для МТ4:

Нужен подобный вид менеджмента для того, чтобы достигнуть плавного увеличения инвестиций, без резких просадок, непредвиденных рисков и неоправданных потерь. Выбранное направление работы позволит дать гарантию трейдеру, что успешные сделки появятся и будут проведены. Убыточные операции будут при этом сведены к минимуму.

Мани менеджмент нужно изучать для того, чтобы научиться планировать управление активами. До 90% трейдеров работают над увеличением капиталов в долгосрочной перспективе. Здесь нужно учитывать, что чем дольше трейдер торгует без системы, тем выше риски финансовых потерь. В тоже время, уйти в минус можно даже в течение одного дня торгов.

Мани менеджмент позволит понять, как бороться с потерями и как не увеличивать их в будущем. Это и есть основная цель управления капиталом.

Правила мани менеджмента

Изучая мани менеджмент, необходимо внимательно изучить правила и понимать последствия его нарушения. Первые, простые и доступные для понимания сути ММ правила, были разработаны еще в начале XX века. Они уже тогда позволяли осуществлять торговлю с прибылью. Суть этих правил:

1. Запрещается вкладывать сразу весь имеющийся капитал в одну сделку.
2. Рекомендуется открыть сразу несколько сделок, или использовать средства для усреднения позиций.
3. Лучше всего вкладывать в одну сделку не более 5-10% от имеющегося капитала. Тогда будет проще избежать стресса в случае ухода в минус.
4. Можно дать возможной прибыли возможность достичь своего максимума. Это поможет ей возрасти в пределах одной торговой сессии.
5. Нужно вовремя выходить в кэш. Это означает, что требуется переводить полученную прибыль непосредственно в деньги. Рекомендуется переводить в наличные средства не менее половины от имеющегося на конкретный момент прибыльного капитала. Так нужно делать со всеми средствами, полученными от любой крупной или значимой сделки.

Здесь действует и еще одно правило – каждый игрок должен самостоятельно устанавливать свой порог.

Действующие правила указывают и на тот факт, что любой инвестор использует свой капитал в качестве рабочего инструмента. Правильное управление капиталом важно в трейдинге, так как позволяет всегда находиться в выигрышной позиции.

Нарушение мани менеджмента влечет за собой негативные последствия. Новички в этом направлении постоянно забывают о том, что рисковать большими суммами опасно, так как могут быть большие финансовые потери.

Для них рекомендуется использовать в сделке не более 5% от всей имеющейся у них в наличии суммы. Необходимо внимательно изучить такое понятие, как трейдерский депозит, так как от полученного показателя напрямую зависит то, каким будет убыток в случае неудачно проведенной сделки.

Соответственно, если взять больше 5% от суммы, то и потери будут для новичка значительные.

Допускается возможность нарушения действующих правил, но только в том случае, когда человек уже является профессионалом. Тогда он сознательно идет на риск, понимая и оценивая все возможные последствия. Он для себя уже определил, какой будет верхняя граница, перейти через которую нельзя.

Существует и еще одно правило, которое указывает на то, что научиться соблюдать запреты и рекомендации можно только после того как будет произведен первый уход в минус. Именно поэтому очень важно не только оценивать собственные силы и возможности, верить в них, но и следовать установленным правилам, которые соблюдаются уже около 100 лет всеми успешными трейдерами.

Пример эксперимента с мани менеджментом для торгов на Форекс:

Конкретные стратегии мани мененджмента, которые можно применять на практике

Известно, что для мани менеджмента и риск менеджмента в трейдинге разработаны собственные стратегии.

Если исследовать статистику, то видно, что новички в большинстве случаев отдают предпочтение стратегии усреднения. Она заключается в увеличении доли имеющихся у трейдера акций по мере того, как цена их падает.

Стратегия примечательна тем, что снижает среднюю закупочную цену. Также подобный способ выбирают те инвесторы, которые используют во время торгов фундаментальный анализ. В основе расчетов и аналитики лежит понимание, что оценка актива должна быть заниженной по отношению к ожиданию. В этом случае каждое последующее снижение цены увеличивает недооценку. В результате возникает увеличение привлекательности актива для последующих инвестиций.

Здесь нужно учитывать, что возникает противоречие с основным принципом сокращения убытков.

При выборе подобной стратегии нужно учитывать, что усреднение цены, если товар убыточен, привлекает сразу большое количество сторонников. Это увеличивает показатели конкуренции в выбранном сегменте.

Основным недостатком в этом случае является вероятность остаться без капитала в момент, когда цены на акции продолжат свое падение.

Еще одна особенность – стратегия усреднения на фьючерсном рынке является простым способом для сброса счета, так как требуется постоянно добавлять денежные средства на счет.

Рекомендованная стратегия – фиксирование затрат. Если выбран подобный метод управления капиталом, то основа торгов направлена на понижение показателей средней цены. Метод фиксированной стоимости предполагает систематическую покупку акций. Делать это нужно с определенной периодичностью. Сумма также должна быть фиксированной.

Преимущество стратегии состоит в том, что, когда цены на акции будут высокими, покупки будут незначительными, но после снижения показатели закупок будут возрастать. Так можно снизить риски потерь и выиграть на разнице в стоимости.

Практический пример

Для лучшего понимания, что же представляют собой мани менеджмент в трейдинге, нужно привести примеры, произвести расчеты рисков. Это поможет выработать выгодную торговую стратегию.

Расчет рисков

Используя мани менеджмент и риск менеджмент, нужно учитывать, что в 90% случаев показатели риска на одну сделку будут в диапазоне 1-15%. Показатели высчитываются, исходя из имеющегося у трейдера депозита. В норме показатели должны укладываться в 1-2%. Умеренным будет риск в 3-5%. Высокий показатель – 7-15%.

Если имеется депозит в 100.000 рублей, то допустимый уровень снижения составляет не более 5000 рублей по одной ценной бумаге. В случае снижения депозита до 80.000 рублей, просадка должна составлять уже не более 4000 рублей.

Одновременно с этим коэффициент доходность/риск должен быть не ниже 1,5. Лучше всего, когда он больше 3. Например, на сделку вкладывается риск убытка в 5% (5000 рублей), депозит составляет 100.000 рублей. Ожидаемая доходность отсюда должна быть заложена на уровне не менее, чем в 7500 рублей.

Советы

• Необходимо сразу устанавливать максимальное значение убытка на одну сделку.
• Не нужно открывать большие позиции.
• Необходима диверсификация инвестиционного портфеля с учетом соотношения позиций.
• Эмоции не должны оказывать влияние на принимаемые решения.
• Отсутствие открытых позиций позволяет избежать убытков.
• Важно уметь быть вне позиций – нужно обращать внимание на активность рынка.
• Ждать реальных сделок с высоким потенциалом прибыльности.
• Во время волатильности нужно торговать меньше.

Один из основных советов – необходимо подготовить план торгов заранее, составить позитивные и негативные сценарии.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.

Построение торговой стратегии: как разработать собственную стратегию на Форекс

Почему стратегии торговли на форекс так важны? Когда трейдеры только приходят на валютный рынок, часто из-за отсутствия опыта и необходимых знаний они начинают торговать без системы – по интуиции, визуальной оценке графика или сигналам из какого-то стороннего источника. Хорошо если источник действительно неплохой и какое-то время дает прибыль, но так бывает не всегда.

Все опытные спекулянты и инвесторы знают, что для эффективной торговли валютными парами нужна личная стратегия трейдинга. Нужно понимать, по какому принципу вы открываете позицию и когда с плюсом или минусом будете ее закрывать. Это важно по многим причинам, в том числе для разумного управления рисками, для последовательной, не хаотичной торговли, для адекватной оценки своих результатов, принятия обоснованных решений и психологической стабильности трейдера.

Торговые стратегии являются неотъемлемой частью успеха на Форекс, поскольку дают структурированный и дисциплинированный подход к принятию решений. Посмотрим подробнее, как их создавать, тестировать и внедрять в свою работу на валютном рынке.

Что такое торговая стратегия?

Торговые стратегии Форекс — это набор правил и методов, объединенных в одну структуру, которую трейдер использует для принятия решений о покупке и продаже валютных пар. Основная их цель — помочь участнику рынка систематизировать торговый процесс, управлять рисками и повысить вероятность прибыльных сделок.

Тактика может быть построена на основе самых разных инструментов анализа. Спекулянт заранее проверяет ее эффективность на демонстрационных счетах или в тестере, после чего желательно не отклоняться от принятых правил. Почему это важно? Более всего из-за психологической нагрузки и, как следствие, убытков. Нам часто сложно справиться со своими эмоциями – жадностью и страхом. Трейдеры без четкой стратегии могут необоснованно открывать и закрывать позиции, что почти со 100% вероятностью в итоге приводит к потере депозита.

Таким образом, эффективные стратегии форекс должны содержать следующие элементы:

1. Условия открытия позиции при различных фазах развития тренда.
2. Правила на закрытие сделок с прибылью и убытком по рынку или с использованием защитных ордеров Стоп Лосс и Тейк Профит.
3. Принципы управления капиталом – объем сделки, срок ее жизни, количество возможных одновременно открытых позиций и т.д.
4. Размер максимального убытка (обычно в процентах), при достижении которого нужно пересматривать правила торговой стратегии.
5. Психологические аспекты – правила поведения при возникновении различных эмоций, к которым склонен трейдер.

Стратегия торговли на форекс должна быть хорошо проработана, основана на личных предпочтениях и возможностях риска, а также регулярно адаптироваться к меняющимся условиям рынка.

Как выбрать торговую стратегию

Создание своей собственной тактики инвестирования или спекуляции на валютном рынке – процесс нередко трудоемкий, но интересный. На самом деле не всегда нужно начинать с нуля – интересных тактик уже разработано довольно много, нужно лишь подобрать подходящую и скорректировать в соответствии с вашими предпочтениями. Чтобы как-то сузить круги поиска, заранее определитесь с четырьмя параметрами:

1. Как часто вы хотели бы выходить в рынок. Есть краткосрочные (5-20 сделок в день), среднесрочные (позиция удерживается от 5 до 45 суток) и долгосрочные (срок жизни сделки – от 2 месяцев) тактики. Здесь градация зависит от времени удержания открытой позиции и частоты входа в сделки. Новички на форекс нередко начинают со скальпинга и внутридневных систем, желая как можно чаще быть в рынке. Это не всегда оправдано и может быть психологически сложно, поэтому эксперты традиционно рекомендуют начинать со среднесрочных форекс стратегий.
2. Тип валютных пар. Есть основные и кросс-курсы. Они отличаются волатильностью, временем торговли, спредом и другими комиссиями. Тактики для разных пар могут абсолютно разные как по активности, так и по способу получения прибыли. Например, стратегии carry trade предполагают открытие сделок только в одном направлении в парах с высоким положительным свопом.
3. Метод анализа рынка. Он может быть технический, основанный на анализе данных индикаторов и истории котировок, или фундаментальный – на новостях и важных публикациях. Видов теханализа может быть также очень много, тут нужно обращать внимание на то, насколько вы понимаете принцип формирование сигнала, и вам легко его без ошибок найти на рынке.
4. Возможные риски. Проще говоря, какой частью депозита вы готовы рисковать в одной сделке и в целом. Обычно чем активнее торговля, тем выше риск полной потери депозита, особенно если вы используете торговое плечо. К этому инструменту нужно подходить с полным пониманием процесса.

Итак, имея представление о том, какой примерно должна быть торговая стратегия форекс, трейдер может выбрать из подходящих, имеющихся в свободном доступе. После этого нужно тщательно протестировать тактику, разбираясь с конкретными правилами, и при необходимости трансформировать их под себя.

Этапы разработки тактики на Форекс

Если, попробовав множество имеющихся, вы все же решили создать свою систему, то важно придерживаться следующих принципов и этапов:

1. Определите свои торговые цели, такие как доходность и уровень риска, который готовы принять согласно имеющимся финансовым условиям.
2. Решите, какие инструменты и методы анализа вы будете использовать: технический анализ, фундаментальный или комбинация обоих.
3. На основе выбранного метода анализа разработайте критерии для входа и выхода из сделок.
4. Определите правила управления рисками: какой процент вашего капитала вы готовы использовать в каждой сделке. Просчитайте, какой в этом случае должен быть Стоп Лосс и Тейк Профит.
5. Определившись с конкретными правилами, начинайте этап тестирования на демо-счете или в тестере на исторических данных. Это поможет понять, насколько эффективна ваша торговая стратегия и нуждаются ли некоторые ее аспекты в доработке. При любом изменении начинайте этап тестирования с начала.
6. Регулярно анализируйте результаты своей торговли и вносите необходимые корректировки. Вносите изменения в торговые сигналы, методы управления рисками или даже подход к анализу рынка.
7. Определитесь с правилами эмоциональной дисциплины. В том числе обратите внимание на часы своей максимально эффективной работы и на появляющиеся чувства при потерях и прибыли. Если они заставляют вас нарушать правила тактики, откажитесь от открытия позиций в такие моменты.

Разработка стратегии торговли на форекс — это итеративный процесс, который требует времени, терпения и постоянного совершенствования.

Основные части индикаторной торговой стратегии

Чтобы разработать торговые стратегии на основе технического анализа, нужно обратить внимание на следующие ее части:

1. Настройки актива. Здесь речь идет о подходящей валютной паре, рабочем таймфрейме и вероятной длительности сделки. Последние два пункта взаимосвязаны: если вы предпочитаете внутридневную торговлю, то разумно анализировать ТФ до H1; если вы хотите открывать долгосрочные сделки, то вашем рабочим периодом будут дневные или даже недельные графики.
2. Разумная комбинация индикаторов. На этом этапе нужно хорошо разобраться в видах и интерпретации различных фильтров, чтобы уместно использовать их показания. Нужно понимать, что индикаторы одного типа (трендовые, осцилляторы, канальные и т.д.) дают сигналы по одинаковым принципам, поэтому хорошие торговые стратегии форекс строятся на удачном сочетании разных их видов. Малое количество фильтров дают неподтвержденные сигналы, и наоборот, если их слишком много, можно легко запутаться. Поэтому оптимально иметь на графике 3-4 индикатора.
3. Правила для разных фаз развития тренда. Продуманная тактика предполагает разные стили торговли в моменты активного тренда и консолидации. Они могут предусматривать отдельные пункты по входу и выходу из позиций или просто нахождение вне рынка.
4. Время торговли. Этот пункт вытекает из третьего. В зависимости от валют, входящих в пару, в течение дня в разные часы она более активна или находится во флете. Соответственно типу стратегии трейдер выбирает, когда наиболее прибыльно ее использовать, и когда сделки лучше не открывать.

Нередко опытные спекулянты используют для разных пар и даже таймфреймов используют отдельные тактики. Этот навык приходит с опытом. Новичкам лучше иметь одну понятную и проверенную стратегию.

Процесс тестирования и оптимизации

Рынок постоянно меняется, равно как и методы анализа и прогнозирования на форекс. В связи с этим трейдеры нередко вносят изменения в свои торговые стратегии, чтобы соответствовать тенденциям. Но, правила, которые умозрительно нам кажутся вполне удачными, на рынке могут не сработать, поэтому важно их тестировать и оптимизировать под конкретную пару и таймфрейм без финансовых потерь. Сделать это можно в три этапа.

Использование тестера

Когда правила стратегии сформулированы, можно воспользоваться тестером, который есть во многих современных торговых терминалах, например, Meta Trader 4 или 5. Принцип его работы прост: в режиме реального времени тестер строит график на основе имеющихся исторических котировок нужной пары с возможностью задать скорость процесса. Это очень удобно для быстрой проверки новых правил и их корректировки в случае необходимости.

Торговля на демо-счете

Демонстрационные счета – это следующий этап тестирования. Они позволяют трейдерам испытать торговые стратегии форекс в реальных рыночных условиях, не рискуя своим депозитом. Демо-счета чаще всего идентичны реальным, но торги происходят на виртуальные деньги. На таком тренажере можно посмотреть реакцию тактики на различные рыночные условия, а также оценить свою эмоциональную готовность к реальной торговле.

Анализ результатов и корректировка

После тестирования стратегии на демо-счете следует тщательный анализ полученных результатов торгов. Он включает оценку общей прибыльности, возможных убытков и потенциальной эффективности выбранных правил. Основываясь на этих данных, трейдер может вносить корректировки, улучшая торговые сигналы, методы управления рисками и капиталом.

Регулярный пересмотр правил входа в сделки гарантирует их адаптацию к меняющимся рыночным условиям.

Заключение

Итак, для построения собственной торговой стратегии на Форекс нужно внимательно подойти к каждой его составляющей: выбрать подходящую пару, таймфрейм, метод анализа, время торгов, правила управления капиталом и быть психологически готовым к торгам на реальном счете. Можно использовать и модифицировать под себя уже готовую тактику или разработать собственную с нуля – все зависит от ваших знаний и возможностей.

Готовую стратегию следует протестировать сначала в тестере и далее на демо-счете. После того, как у вас будет достаточное количество статистики для анализа эффективности правил торговли, и вы останетесь ими довольны, можно переходить на реальный счет.

Международный брокер FxPro предлагает лучшие торговые терминалы и большой набор индикаторов для разработки личной форекс стратегии. Для трейдеров, предпочитающих фундаментальный анализ, есть ленты новостей и экономический календарь, которые помогут в анализе рынка и совершении сделок. Готовы торговать? Откройте счет прямо сейчас.

https://articles.opexflow.com/trading-training/money-management.htm