Как использовать индикатор Aroon (Арун): настройки, стратегия и формула

Содержание

Как использовать индикатор Aroon (Арун): настройки, стратегия и формула

Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

Aroon (Арун) – нормированный осциллятор, измеряющий силу трендов. Индикатор Aroon разработан в 1995 году индийским трейдером Тушаром Чандом. Происхождение Чанда сыграло роль в выборе необычного названия для осциллятора. «Арун» с санскрита переводится как «Свет утренней зари». В этой статье мы подробно изучим Aroon, его свойства, сигналы и практику применения.

В этой статье мы разберем:

  • Определение индикатора Aroon
  • Как работает индикатор Aroon
  • Формула индикатора Aroon и пример расчета
  • Настройка индикатора Aroon
  • Различия между графиком Aroon осциллятора и линиями Aroon-Up и Aroon-Down
  • Как читать торговые сигналы индикатора Aroon?
  • Индикатор Aroon: стратегии
  • Индикатор Aroon vs ADX
  • Как торговать с индикатором Aroon
  • Преимущества и недостатки индикатора Aroon
  • Какой индикатор лучше всего работает с Aroon
  • Заключение по торговле с осциллятором Aroon
  • FAQ по осциллятору Aroon

Определение индикатора Aroon

Индикатор Aroon применяется на рынке Форекс и торговле бинарными опционами для выявления направления движения цены , измерения относительной силы трендов, выявления локальных максимумов и минимумов и, как следствие, получения торговых сигналов.

Суть работы Aroon сводится к определению изменений, которые происходят с восходящими и нисходящими трендами – их ослабления или усиления в пределах заданного периода.

Как работает индикатор Aroon

Чтобы понять, как пользоваться индикатором Арун, необходимо хорошо знать принципы работы осциллятор.

Индикатор Aroon состоит из двух линий:

LiteFinance: Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

В нижней части графика EURUSD изображен Арун. По умолчанию, желтой кривой в онлайн-терминале визуализируется линия Aroon-Up, а фиолетовой – Aroon-Down.

Как и в случае любых других видов осциллятора эти линии находятся в ограниченном диапазоне. В нашем индикаторе это от 0 до 100. Линия Aroon-Up показывает трейдеру по 100-балльной шкале количество периодов (минут, часов или дней, в зависимости от таймфрейма), прошедших с момента формирования абсолютного максимума в течение заданного периода. А Aroon-Down, соответственно, показывает число периодов, прошедших с момента формирования самой низкой точки графика.

Формула индикатора Aroon и пример расчета

  • Aroon-Up = [(заданное число периодов) – (количество периодов с момента формирования максимума)] / (заданное количество периодов) * 100%.
  • Aroon-Down = [(заданное количество периодов) – (количество периодов с момента формирования минимума)] / (заданное количество периодов) * 100%.

К примеру, если вести расчеты на дневном графике, а в качестве заданного периода выбрать по умолчанию 14 дней, а максимальная цена наблюдалась 6 дней назад, то линия индикатора Aroon-Up покажет следующее значение:

Теперь, когда вы понимаете принцип работы Aroon индикатора, несложно догадаться, что когда в текущий торговый день формируется новейший максимум, Aroon-Up показывает значение 100. А при непрерывном восходящем тренде значение Aroon-Up будет равно 100, а Aroon-Down, соответственно, 0.

Настройка индикатора Aroon

Индикатором Арун можно пользоваться на разных платформах. Рассмотрим настройку в самых популярных терминалах MetaTrader 4, MetaTrader 5 и в онлайн-терминале LiteFinance.

Aroon в MT4

Индикатора нет среди стандартных инструментов технического анализа MetaTrader 4. Но его можно скачать бесплатно. В библиотеке сообщества MQL можно найти самые разные версии этого инструмента.

Я же продемонстрирую настройку индикатора на примере классической версии, которую можно скачать здесь.

Загруженный файл необходимо переместить в папку «Indicators» и перезагрузить терминал. После перезапуска Aroon появится в списке доступных индикаторов. Подробнее о процедуре инсталляции различных инструментов теханализа в MT можете почитать в моей статье «Индикатор полосы Боллинджера Форекс».

LiteFinance: Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

Чтобы добавить Арун на график, откройте меню «Вставка», затем последовательно выберите «Индикаторы», «Пользовательский» и в открывшемся списке кликните по пункту «Aroon».

LiteFinance: Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

После этого появится окно настроек. Если кликнуть на кнопку «ОК», то индикатор появится на графике с настройками по умолчанию.

LiteFinance: Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

Во вкладке «Входные параметры» можно настроить период кривых. По умолчанию он равен «14». Такой период отлично ловит небольшие трендовые участки, но сигнализирует о смене тренда на большинстве откатов.

Если же вы хотите оставаться на рынках более длительное время и торговать на больших трендах, то период стоит увеличить до 25-30 пунктов.

LiteFinance: Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

Во вкладке «Цвета» можно настроить цвета кривых индикатора. По умолчанию стоит желтый и синий. Для удобства желтый цвет рекомендую заменить на красный.

LiteFinance: Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

Во вкладке «Уровни» можно настроить уровни перекупленности и перепроданности. Значения по умолчанию 30% и 70% считаются оптимальными.

LiteFinance: Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

Во вкладке «Отображение» можно указать таймфреймы, на которых будут отображаться значения индикатора.

LiteFinance: Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

На чарте выше представлен ценовой график с Aroon. Красная линия – Aroon-Up, а синяя линия – Aroon-Down.

Aroon в MT5

В базе инструментов технического анализа MQL5 можно найти несколько версий Aroon индикатора для Metatrader 5. Я пользовался классической версией, её можно скачать здесь.

LiteFinance: Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

В дальнейших шагах принципиальных различий с MT4 нет. В качестве гайда можно использовать инструкцию из предыдущего раздела.

LiteFinance: Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

Если вы все сделали правильно, то с настройками по умолчанию Aroon в MT5 выглядит как на графике выше. Зеленая линия – это Aroon-Up, а красная – Aroon-Down.

Aroon в онлайн-терминале LiteFinance

Индикатором Aroon также можно пользоваться в онлайн-терминале LiteFinance.

LiteFinance: Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

Для добавления индикатора Aroon на график нажмите на кнопку «Индикаторы».

LiteFinance: Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

Затем в открывшемся списке выберите «Aroon».

LiteFinance: Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

Индикатор с настройками по умолчанию выглядит как показано на графике выше.

LiteFinance: Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

В окне настроек есть две вкладки — «Параметры» и «Стиль». Первая содержит настройки периода (по умолчанию стоит 14 пунктов) и количество знаков после запятой, которые учитывает алгоритм.

LiteFinance: Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

Во вкладке «Стиль» можно задать цвета линий Aroon-Up и Aroon-Down.

Различия между графиком Aroon осциллятора и линиями Aroon-Up и Aroon-Down

Кроме классического индикатора Aroon, существует версия с одной линией, так называемый осциллятор Aroon. Скачать его можно здесь.

LiteFinance: Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

Линия осциллятора графически изображает разницу между значениями Aroon-Up и Aroon-Down. С ее помощью можно быстро определять трендовые фазы (начало, пик, окончание), а также начало и конец бокового движения цены. На графике выше показаны классический Aroon в нижнем окне и осциллятор над ним.

Осциллятор отличается простотой сигналов. Обычно трейдеры покупают, когда кривая переходит из отрицательной зоны в положительную и продают, когда наоборот. Если значения осциллятора находятся в пределах от 40 до 100 пунктов, то на рынке, скорее всего, выраженный бычий тренд, а если от -40 до -100 пунктов, то медвежий тренд.

Как читать торговые сигналы индикатора Aroon?

Поговорим о торговых сигналах индикатора Aroon, которые одинаково хорошо работают как на рынке Форекс, так и с CFD, акциями и бинарными опционами. Применение индикатора основано на чтении нескольких сигналов.

Читать статью  Графические паттерны форекс — виды и определение

Определение направления тренда

Определить тренд очень просто – линии располагаются относительно друг друга на уровне близком к 30% и 70%. При восходящем тренде Aroon-Up поднимается выше 70% и временами может достигать 100%. Aroon-Down, соответственно, опускается ниже 30%, периодически достигая 0%. При нисходящем тренде все происходит с точностью наоборот.

Примеры ниже помогут разобраться, как работают данные сигналы.

LiteFinance: Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

На дневном графике XAUUSD зеленой областью отмечен восходящий тренд, а красной – следующая за ним медвежья коррекция. Обратите внимание: во время бычьего движения желтая кривая располагается выше зеленой горизонтальной линии на уровне 70%. А фиолетовая кривая большую часть времени находится ниже красной горизонтальной линии — отметки в 30%.

Пересечение линий

Главным сигналом индикатора Арун является пересечение линий.

При выходе линии Aroon-Up из зоны 30% и одновременном пересечении с опускающейся Aroon-Down снизу вверх формируется сигнал на покупку. В этот момент обычно строится новейший тренд вверх — удачный момент для открытия длинных позиций.

LiteFinance: Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

На графике EURJPY красной горизонтальной линией отмечен уровень 30%. Синий кружок — момент пересечения Aroon-Up кривой Aroon-Down снизу вверх. Как вы можете видеть, оно произошло сразу после выхода из зоны 30% в момент начальной фазы формирования бычьего тренда.

Этот сигнал можно использовать как для открытия длинных позиций, так и для расчета оптимального периода экспирации бинарных опционов. К примеру, если до периода экспирации остается немало времени, то этот сигнал на сравнительно больших таймфреймах станет неплохим подтверждением того, что цена будет двигаться вверх еще относительно долго.

Сигнал индикатора Арун на продажу возникает, когда Aroon-Down, покидая зону 30%, пересекает снизу вверх нисходящую Aroon-Up.

LiteFinance: Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

На графике выше видим обратную ситуацию. Зеленой линией отмечен уровень 70%, синим кружком – момент, когда красная Aroon-Down пересекает снизу вверх синюю Aroon-Up. Этот сигнал говорит о формировании нисходящего тренда.

Фазы тренда

Значения индикатора дают достаточно правдивую информацию о направлении движения цены и силе текущего тренда, фазе его развития.

  • больше 70% – мощный бычий тренд;
  • 50-70% – набирающий силу бычий тренд;
  • 30-50% – затухающая тенденция;
  • ниже 30% – покупатели больше не заинтересованы в повышении цены.
  • выше 70% – на рынке преобладают медвежьи настроения;
  • 50–70% – медвежья тенденция набирает силу;
  • 30–50% – медвежий тренд слабеет, однако покупатели еще не перехватили инициативу;
  • ниже 30% – нисходящая тенденция полностью исчерпала свою силу.

Параллельное движение линий

Такое поведение кривых индикатора Aroon обычно не рассматривается в трейдинге как сигнал на открытие сделок. Однако в большинстве случаев параллельные линии на индикаторе появляются в период консолидации цены, которая всегда предшествует ценовому прорыву.

Частое пересечение кривых

Такое поведение говорит о балансе спроса и предложения, который провоцирует боковое движение цены или флэт.

Индикатор Aroon: стратегии

Познакомившись с сигналами, которые дает индикатор Aroon, рассмотрим популярные торговые стратегии.

Стратегия торговли на прорывах

Суть стратегии — покупать и продавать активы во время резких изменений направления движения рынка.

Выше я уже рассказывал о том, что параллельные линии Aroon-Up и Aroon-Down свидетельствуют о консолидации на рынке, которая неизбежно завершается ценовым прорывом. Поэтому, чтобы приумножить свои инвестиции, достаточно дождаться прорыва и совершить сделку в направлении нового тренда.

Торговый алгоритм состоит из следующих шагов:

  1. Выявляем консолидацию.
  2. Дожидаемся сигнала прорыва Aroon (пересечение линий с последующим пересечением центральной линии).
  3. Получаем подтверждение, что пересечение линий Аруна – это не ложный сигнал. Например, пробитие границ канала.
  4. Открываем позицию в направлении прорыва.

Рассмотрим эту ТС на примере графика BTCUSD.

LiteFinance: Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

На чарте серой областью отмечен период параллельного движения линий индикатора, сигнализирующий о флэте. Через некоторое время происходит пересечение Aroon-Up, центральной линии и кривой Aroon-Down снизу вверх. В это же время ценовой график пробивает верхнюю границу канала, отмеченную горизонтальной фиолетовой линией. Бар прорыва закрывается выше канала. Следовательно, на открытии следующей свечи мы можем смело покупать.

Стратегия торговли Сила тренда

В периоды сильного тренда линии индикатора Aroon “зависают” в окрестностях максимальных значений. Этой закономерностью пользуются трейдеры для получения прибыли.

Суть стратегии сводится к открытию позиции при достижении линиями максимальных значений – для Aroon-Up – 70%, а для Aroon-Down – 30%. При этом направление ценового движения определяется по характеру предшествующего пересечения линий. Фиксация прибыли происходит при пересечении срединной отметки либо при появлении сигнала на разворот — пересечении кривых Aroon.

LiteFinance: Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

Вернемся к графику BTCUSD. Синей областью отмечен период где значение Aroon-Up долгое время находится в пределах своего максимума. Это говорит о высоком потенциале восходящего тренда. Таким образом мы следуем тренду и держим длинную позицию до тех пор, пока не произойдет пересечение срединной линии. На графике этот момент отмечен красным кружком.

Стратегия для бинарных опционов

Обе вышеописанные стратегии индикатора Aroon могут применяться при торговле бинарными опционами. Для краткосрочных контрактов отлично подходит стратегия торговли на прорывах.

А вот стратегию торговли на сильном тренде можно применять и для более продолжительных контрактов. При этом необходимо тщательно учитывать период до экспирации, чтобы контракты успевали закрываться до обратного отскока цен.

Также существует стратегия торговли с помощью Aroon и EMA. Сигнал Put появляется, когда Aroon-Up пересекает Aroon-Down снизу вверх, а ценовой график находится под EMA. Обратный сигнал возникает, когда красная линия пересекает синюю сверху вниз и цены контракте выше EMA.

Индикатор Aroon vs ADX

Индикатор Арун и ADX определяют направление тренда и его силу. То есть, по сути, дают трейдеру сигналы одного и того же типа. Однако источники этих сигналов разные.

Aroon использует в качестве основного параметра расчета количество периодов, а его кривые отображают процент от заданного временного промежутка между экстремумами. ADX же основан на более сложной формуле, включающей ATR и средний истинный диапазон.

Поэтому эти два индикатора вряд ли можно назвать взаимозаменяемыми инструментами. А вот взаимодополняющими — вполне. Сигналы Арун можно подтверждать сигналами ADX и наоборот.

Как торговать с индикатором Aroon

Рассмотрим пример торговли на рынке Форекс с использованием Aroon в качестве основного источника для получения сигналов на открытие и закрытие сделок.

LiteFinance: Индикатор Aroon (Арун): обзор, принцип работы, стратегия, настройки | LiteFinance

На графике нефти марки BRENT зеленой меткой выделен момент выхода Aroon-Up (красная линия) за пределы медианы и пересечения Aroon-Down (фиолетовая линия) снизу вверх. Получив сигнал, открываем длинную позицию на следующей свече – синяя линия на графике.

Далее красная линия уходит вверх и долго сохраняет максимальные значения, что говорит о большой силе тренда. Поэтому мы оставляем позицию открытой до возникновения сигнала на разворот тренда. Он появляется, когда нисходящая красная линия пересекает фиолетовую кривую и дальше уходит ниже к срединной линии – красная отметка. В этот момент фиксируем прибыль с профитом. На графике этот момент отмечен зеленой горизонтальной линией.

Преимущества и недостатки индикатора Aroon

Индикатор Aroon, как и другие инструменты технического анализа, обладает преимуществами и недостатками.

  • легко определяет основные тренды;
  • не перерисовывается;
  • универсален в использовании для различных торговых инструментов и платформ;
  • применим как на мелких так и крупных таймфреймах;
  • при правильных настройках дает хорошие точные сигналы.
  • сигналы иногда приходят с небольшим опозданием;
  • во время боковика часто появляются ложные сигналы;
  • рекомендуется дополнительная проверка полученных сигналов с помощью других индикаторов.
Читать статью  Форекс индикаторы стохастика

Какой индикатор лучше всего работает с Aroon

Выше я уже рассказывал, что показания Aroon можно подтверждать ADX. Эти два инструмента технического анализа формируют одни и те же сигналы по разным рыночным признакам.

Существует стратегия, основанная на одновременном использовании Aroon и Stochastic. В ней Арун используется для определения глобального тренда, а Стохастик — в выявлении оптимальных точек входа.

Довольно популярно совместное использование Aroon и EMA. В этой стратегии базовые торговые сигналы возникают при пересечении кривых Aroon, а EMA выступает в качестве подтверждающего индикатора. Подробную информацию о сигналах экспоненциальной скользящей средней можно найти здесь.

Заключение по торговле с осциллятором Aroon

Aroon – популярный инструмент технического анализа, он помогает трейдерам определить появление тренда, косвенно измерить его силу и момент окончания. Новичков он привлекает своей простотой. При этом сам по себе Aroon не может обеспечить достаточно точных сигналов без дополнительной проверки. Поэтому для эффективной торговли его рекомендуется применять вместе с другими инструментами, которые будут подтверждать его сигналы и находить оптимальные точки для входа в рынок. Из-за большого количества ложных сигналов в боковиках, наиболее удачными торговыми инструментами для применения индикатора будут активы, цена которых находится в направленном движении. По этой же причине Арун будет показывать сигналы более высокого качества на старших таймфреймах, хотя он весьма универсален и его можно использовать на любом торговом инструменте любого масштаба. За это индикатор так высоко ценят как новички, так профессиональные трейдеры.

FAQ по осциллятору Aroon

Что такое индикатор Aroon?

Aroon – трендовый индикатор — осциллятор, определяющий направление и силу тренда.

Как пользоваться индикатором Арун?

Aroon состоит из двух линий: Aroon-Up и Aroon-Down, которые варьируются в диапазоне от 0 до 100. Их пересечения создают сигналы на покупку и продажу. Высокие значения Aroon-Up говорят о большой силе бычьего тренда, а Aroon-Down – о силе медвежьей тенденции. Также сигналы на покупку и продажу можно считывать при пересечении срединной линии.

Как рассчитывается индикатор Aroon?

Этот индикатор состоит из двух линий:

  • Aroon-Up рассчитывается как нормализованное количество баров с момента формирования максимума в процентном измерении.
  • Aroon-Down считается как нормализованное количество баров с момента формирования минимума в процентном выражении.

Какие бывают виды индикаторов?

В современном техническом анализе различают четыре типа индикаторов:

  • Трендовые – определяют направление текущего тренда, его силу, а также потенциальные моменты разворота. К ним относится Aroon.
  • Осцилляторы – помогают выявить моменты перекупленности и перепроданности рынка, силу тренда. Отличаются относительностью своих значений. Aroon также можно отнести к осцилляторам.
  • Индикаторы объемов – косвенным образом измеряют объемы торгов, информируя трейдера об активности покупателей и продавцов.
  • Информационные индикаторы – предоставляют трейдеру полезную информацию, которая, однако, не является полноценным торговым сигналом. Яркий пример — виджет с размером актуального спреда.

Как использовать индикатор Aroon (Арун): настройки, стратегия и формула

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Как использовать индикатор MACD на 100% – Настройки, Сигналы и Стратегии

Выжимаем максимальные 100% прибыльных возможностей из индикатора MACD. Настройки и реальные примеры прибыльное торговли на графике с использованием торговых сигналов по этому индикатору технического анализа.

Настройки индикатора MACD

Наверно, каждый трейдер, вне зависимости от методов и приемов торговли, хоть раз да встречал аббревиатуру MACD. Индикатор MACD основан на движении скользящих средних. Ниже вы узнаете, что представляет собой индикатор MACD, в каких ситуациях его лучше применять, как настроить, а также как пользоваться индикатором MACD на полную силу.

Что такое MACD простыми словами

В 1970 году у успешного трейдера и аналитика Джеральда Аппеля появилась идея создать инструмент технического анализа, который бы совмещал в себе основные преимущества осцилляторов и трендовых индикаторов, исключив при этом их основные недостатки. Так появился индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence, схождение/расхождение скользящих средних) ― средство технического анализа рынка основанное на оценке движений цены посредствам анализа сглаженной разницы схожденя/расхождения двух скользящих средних.

MACD простыми словами ― это результат одновременной оценки рынка двумя разными скользящими средними.

Описание индикатора MACD в примерах

Логика MACD заключается в том, что медленная скользящая средняя показывает долгосрочную рыночную тенденцию, а короткая ― то, что произойдет на торговой площадке сейчас или в ближайшее время. При наличии сильной разницы между этими двумя показателями, можно говорить о состоянии сильной перекупленности или перепроданности. Также средние скользящие могут наоборот сближаться, что свидетельствует о формировании на рынке состояния ценового равновесия.

MACD

Изначально MACD задумывался как линейный индикатор. В таком виде на ценовом графике он выглядит как две скользящие средние, пересечение которых дает сигналы для входа на рынок. Однако, современная версия MACD ― это гистограмма, одну из скользящих средних стали представлять не в виде линии, а в виде вертикальных полос имеющих свое начало в нулевой линии. Поэтому на сегодняшний день MACD представлен, как линейный индикатор и гистограмма.

NPB

Ускорение темпов роста индикатора в положительной плоскости позволяет судить об усилении бычьего тренда, поскольку это говорит о том, что быстрая средняя опережает медленную при движении за быстро растущей ценой.

Соответственно, увеличивается и расстояние между ними, что отражается на гистограмме как увеличение размера столбцов.

MACD indicator

В случае, когда MACD демонстрирует сильное снижение и динамику в отрицательной зоне, можно говорить об усилении медвежьего тренда – медленная скользящая средняя вновь не успевает за быстрой, однако на этот раз при снижении цены. Когда движение индикатора становится плавнее, это является показателем ослабления тренда – снижение динамики цены позволяет медленной скользящей средней приблизиться к быстрой. Их пересечение на графике происходит в нулевой точке гистограммы.

Помимо гистограммы, индикатор имеет в своём составе две линии – первая из них представляет собой график самого индикатора. Для его построения из более длинной скользящей средней вычитается короткая. Как правило, в стандартных настройках терминалов первая устанавливается на уровне 26 дней, а вторая – 12, однако это не является обязательным условием – настройка MACD осуществляется в соответствии с потребностями трейдера. Линию MACD многие трейдеры предпочитают скрывать на графике, чтобы не путать её при торговле со следующим элементом.

Вторая линия носит название сигнальной и сама является скользящей средней MACD. Классической длиной этой средней является 9, однако это также не является абсолютом.

Настройка индикатора

Перед началом торговли с использованием индикатора, следует особое внимание уделить подбору параметров, с которыми данное средство анализа будет правильно работать. Настройка MACD не представляет особой сложности. У индикатора имеется 4 основных параметра:

  • период быстрой скользящей средней;
  • период медленной скользящей средней;
  • период сигнальной скользящей средней;
  • ценовое значение для расчета.

Стандартными настройками, в случае ведения торговли на понижение, для MACD являются периоды 26 для медленной, 12 для быстрой и 9 для сигнальной скользящей средней, при этом ценой для расчета служит значение закрытия свечи.

При ведении торговли на рост рынка параметры 26 и 12 заменяются на 17 и 8 соответственно. Такие настройки были рекомендованы самим автором индикатора для торговли на фондовом рынке. Множество трейдеров также успешно используют MACD на срочном рынке и Forex не изменяя при этом стандартных параметров.

Читать статью  Форекс трейдер. Кто он, что делает и сколько зарабатывает

Выбор таймфрейма

Индикатор MACD

Несмотря на то, что MACD можно поместить на любой временной интервал, наиболее эффективным представляется его применение на таймфреймах H1 и выше.

Индикатор дает сигналы с определенным запаздыванием, которое в полной мере ощущается на графиках с маленьким временным периодом. Также на небольших таймфреймах возможно появление ложных сигналов. Поэтому MACD не подходит для таких стратегий как скальпинг, которые применяются на графиках с небольшим временным периодом.

Считается, что торговать с использованием этого индикатора лучше всего на таймфреймах от часового и выше, однако многие опытные трейдеры утверждают, что действительно эффективным он становится на дневном.

К тому же далеко не всем известен тот факт, что и его стандартные значения 12, 26, 9 изначально разрабатывались именно под дневной таймфрейм.

Как пользоваться индикатором MACD и его сигналами

Как пользоваться MACD

Существует несколько типов сигналов, которые можно получить от MACD. Первый из них – информация о формировании и силе тренда: постепенный рост индикатора позволяет судить о наличии на рынке трендового движения, а размер столбцов гистограммы – о его силе.

Кроме того, MACD позволяет трейдеру получать данные о вероятных точках разворота. Сигналом появления разворотной формации считается формирование локальных экстремумов на гистограмме. Однако стоит понимать, что их появление не всегда сигнализирует о переломе тренда – такие сигналы необходимо проверять.

Также MACD позволяет наглядно фиксировать пересечения скользящих средних, что во многих стратегиях является сигналом входа в рынок. На диаграмме это отражается как пересечение столбцом нулевой линии координат. Причём пересечение гистограммой этой линии сверху вниз считается сигналом на продажу, а снизу вверх – на покупку.

Кроме того, в качестве предупреждающего сигнала нередко используют пересечение MACD собственной скользящей средней – сигнальной линии. Например, в случае, если линия MACD пересекает скользящую снизу вверх, находясь ниже нулевого значения, это можно считать предвестником её пересечения нулевой линии, то есть сигналом на покупку.

Ещё одним важнейшим сигналом является дивергенция или конвергенция. Эти формации необходимо рассмотреть подробнее.

Дивергенция и конвергенция MACD

Дивергенция и конвергенция ― одни из самых надежных сигналов MACD. Более того, дивергенция и конвергенция MACD ― самые точные сигналы среди всех осцилляторов.

  • В аббревиатуре MACD буква «D» означает Divergence (с англ. «Дивергенция») ― процесс расхождения (разветвления) двух положенных в основу индикатора EMA. На графике это выглядит как удаление полосы или края гистограммы MACD от нулевой линии. В данном случае на рынке цена приобретает новую силу «импульс» и можно говорить об ускорении тренда.
  • Буквенное сокращение «C» в аббревиатуре MACD означает Convergence (с англ. «Конвергенция») ― схождение (сближение) двух положенных в основу индикатора EMA. На ценовом графике данный процесс выглядит как сближение полосы или крайней части гистограммы MACD с нулевой линией.

Дивергенция и конвергенция MACD

Дивергенция MACD, как уже говорилось является мощным сигналом. Если на торговом графике происходит расхождение EMA индикатора, то трейдеру следует задуматься об закрытии позиции, либо открытии контртрендовой сделки, так как в ближайшее время произойдет разворот направления цен.

Исключением из правила, может быть появление дивергенции у нулевой линии индикатора, как правило в данном случае рынок ждет небольшая коррекция и продолжение трендового движения.

Конвергенция является не столь сильным сигналом, однако ее появление на экстремумах MACD, свидетельствует о наступлении разворотного движения.

Популярным способом торговли является использование дивергенции/конвергенции совместно с такими индикаторами как RSI, Stochastic, Alligator, а также с уровнями поддержки/сопротивления и Фибоначи.

Стратегии с MACD

Рассмотрим наиболее популярные стратегии с применением индикатора и гистограммы MACD.

Пожалуй, одной из самых известных и простых стратегий можно считать стратегию, основанную на сочетании Stochastic и MACD. Для реализации стратегии трейдеру потребуется:

  • осциллятор Stochastic;
  • собственно MACD;
  • EMA периода 200 (в качестве дополнительного фильтра).

Торговля по системе ведется на таймфрейме H1 в направлении тренда присутствующего на один временной интервал выше, то есть тренда на H4.

Для осуществления покупки необходимы следующие условия:

  • MACD (со стандартными параметрами) на графике H4 находится над нулевым уровнем;
  • линии Stochastic (с настройками 3,5,11) на таймфрейме H1 пересеклись в зоне перепроданности (при волатильном рынке уровни перекупленности/перепроданности выставить равными 20 и 80, при более спокойном ценовом движении ― 30 и 70).

При открытии «короткой позиции» условия должны быть обратными:

  • MACD на графике H4 должен быть под нулевым уровнем;
  • линии Stochastic на таймфрейме H1 пересеклись в зоне перекупленности.

Время начинать зарабатывать

Торговля на бирже

Наверняка вы хотите стабильно получать прибыль. Брокер Alpari работает уже более 24 лет и позволяет стабильно зарабатывать на трейдинге. Здесь есть профессиональные типы счетов с выходом на международный рынок, а ежемесячный торговый оборот превышает $1 000 000 000. Низкие спреды, кредитное плечо до 1:3000, мгновенное исполнение ордеров, более 30 способов пополнить / вывести деньги.

К слову, у Альпари можно торговать на деньги инвесторов через специальные ПАММ счета или платформенную систему. Во многих трейдеров инвестируют более $150 000, а самые успешные управляют капиталом более миллиона долларов. Это лучший брокерский дом, чтобы начать зарабатывать деньги.

Стратегия MACD – Stochastic предусматривает ограничение убытков. Stop Loss выставляется за ближайшим локальным экстремумом. Take Profit не устанавливается, выход из сделки происходит с ориентиром на уровни поддержки/сопротивления, либо по обратному сигналу торговой системы.

В свое время данная торговая система снискала популярность у многих трейдеров, и поэтому на ее основе был создан торговый советник MACD Stochastic. Однако, в отличие от одноименной стратегии, он не давал столь стабильных торговых результатов.

Еще одной достаточно эффективной стратегией с использованием MACD является, стратегия основанная на пробое экстремума гистограммы:

  • пробив нулевой уровень гистограмма MACD, создает свою первую точку экстремума;
  • после формирования первого экстремума следует небольшой откат, после которого формируется, практически всегда, вторая точка экстремума и продолжается движение;
  • ордер выставляется сразу после очевидного формирования первого экстремума, лучше всего это сделать за свечой, сформировавший этот экстремум;
  • ограничение убытков происходит путем выставления Stop Loss на уровне нулевой линии;
  • выход из сделки осуществляется через Take Profit, который выставляется на расстоянии в 2-3 раза больше, чем расстояние ограничения убытков.

Данная стратегия очень похожа на скальпинговые торговые системы, однако работа ведется в данном случае на более высоких таймфреймах.

  • Индикатор RSI (настройки) – Как выгодно применять в торговле
  • Индекс относительной силы – Примеры и уровни, тренды, фигуры и стратегии
  • Индикатор CCI (Commodity Channel Index) – Как Выгодно применять
  • Индикатор Stochastic – Настройки и описание, Как выгодно пользоваться
  • Как торговать по уровням Поддержки и Сопротивления (примеры)

Советы по применению

Существует несколько нюансов того, как пользоваться MACD, замеченных опытными трейдерами. Для повышения эффективности своей торговли стоит принять во внимание несколько советов:

  • Сочетание индикаторов. Даже с самыми оптимальными настройками, MACD склонен выдавать большое количество ложных сигналов. Чтобы фильтровать их лучше использовать и другие индикаторы, способные подтвердить такие сигналы.
  • Дисциплина. При работе с этим инструментом необходимо чётко придерживаться выбранной стратегии и соблюдать мани-менеджмент, не выходя за границы определённых заранее размеров сделки, соотношений риска и доходности, а также допустимых просадок.
  • Долгосрочная торговля. MACD не предназначен для использования со скальперскими стратегиями, по этой причине лучше выбирать для работы с ним достаточно крупные таймфреймы.
  • Тренд. Даже самые сильные разворотные сигналы MACD плохо работают на мощном сформировавшемся тренде. Это стоит учитывать, поскольку даже многократная дивергенция в условиях сильного тренда может не единожды оказаться ложным сигналом.

Соблюдение этих простых рекомендаций не даст стопроцентной гарантии успеха в торговле, однако увеличит его вероятность.

Заключение

MACD был разработан полвека назад. Однако, практика его применения показывает, что и сегодня он даёт трейдеру достаточно надежные торговые сигналы.

Существует два основных вида MACD ― индикатор и гистограмма. Принцип их работы одинаков, как и результативность. Некоторые проблемы в работе с данным алгоритмом могут возникнуть у трейдеров, работающих на Forex, срочном и товарном рынках. Однако, следует понимать, что данное средство технического анализа создавалось прежде всего для рынка акций. Поэтому перед работой на иных торговых площадках, MACD следует оптимизировать, подобрав наиболее подходящие настройки.

https://www.litefinance.org/ru/blog/for-beginners/luchshie-torgovye-indikatory-foreks/aroon-indikator/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *