Что такое эскпоненциальная скользящая средняя, или EMA?

Опережающие индикаторы

Для торговли на Форекс разработано множество индикаторов. Отдельной группой выделяются опережающие программы. Из названия понятно, что они предсказывают поведение котировок еще до их изменения. В статье рассмотрим, как правильно применять опережающие индикаторы и в чем сложность их использования.

Что такое опережающие индикаторы

Индикаторы Forex — это математические формулы, использующие в расчетах различные характеристики цены. Сперва котировки сформировали свое значение, и только после этого программа использовала его для вычислений. Из-за этого многие индикаторы запаздывают, то есть дают сигналы уже после того, как тренд сменил направление.

• С 1996 года на рынке
• 20 лет банковского опыта (до 2016 г. клиенты обслуживались в Нефтепромбанке)
• A-book, мгновенное исполнение STP/NDD
• Гибкие условия: 1:1000 плечо, от 0,01 лот
• Низкие цены: 0% комиссия за оборот, от 0,4 спред + Кэшбек до 60%
• Минимальный депозит 500 рублей/10 usd/10 евро
• Подходит для любых ТС (скальпинг, роботы)
• Аналитический портал, бесплатное обучение
• Акции, бонусы и конкурсы с денежными призами
• 100% вывод средств на 20+ платежных систем

• Более 10-лет работы на рынке форекс,
• Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
• Минимальный депозит 10$,
• Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
• 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
• Моментальный автоматический вывод средств,
• Свыше 1000 положительныхотзывов трейдеров,
• Если не дает зарегистрироваться — решение тут.

• Успешно работает с 2006 года,
• 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения
• Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
• Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
• 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
• 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
• Отсутствие комиссий за вывод денег,
• 100$ — стартовая сумма на любом счете.

• Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
• Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,,
• Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
• Новый сервис по RAMM-инвестированию,
• Пополнение счета без комиссии,
• Вывод средств за 2-3 мин.,
• 98% положительных отзывов клиентов.

• Более 45 лет работы на рынке,
• Доверие млн клиентов в 170 странах,
• Минимальный депозит для IPO 1000$,
• IPO на лучших условиях с хорошей аллокацией,
• Удобное мобильное приложение с полным доступом ко всем инструментам,
• Вывод средств на банковский счет,
• Плавающее плечо,

Отдельной группой выступают опережающие инструменты. Они способны предсказать новые движения еще до их начала. В основе ― базовые правила колебания цен на всех рынках. Котировки всегда стремятся к среднему значению, в котором наступает баланс спроса и предложения. Когда цена попадает в ситуацию дисбаланса, она будет возвращаться ― этот момент и предсказывают программы.

Для получения точных сигналов важно научиться правильно использовать опережающие алгоритмы.

Как использовать

Чтобы правильно интерпретировать показания программы, нужно проанализировать их характеристики. Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание:

Зоны перекупленности и перепроданности

Существуют зоны, отражающие избыток спроса и предложения. Когда цена находится в области перекупленности, следует искать точку для продажи. В зоне перепроданности ― на покупку.

В состоянии устойчивого тренда котировки могут долго находится в крайних областях. Поэтому ордера выставляют, когда алгоритм покидает зону и пересекает границу в обратном направлении.

Дивергенция

Обычно показатели следуют за стоимостью. Но иногда значения не совпадают. Например, котировки рисуют максимум, а алгоритм в это время падает. Такое расхождение называют дивергенцией.

Этот сигнал указывает на замедление текущего тренда и прогнозирует его слом. Тенденция ослабевает и может перейти в фазу коррекции. Это знак к выходу из текущей позиции и поиску новых точек открытия ордеров.

Пересечения со средней линией

Пересечение нулевого уровня подтверждает, что перекупленность или перепроданность привели к развороту. Сигнал служит подтверждающим фактором.

Когда индикатор пересекает среднюю линию снизу вверх, трейдер ищет точки входа в покупки. Сверху вниз ― сигнал к продажам.

Кроме этого, отображение опережающих индикаторов напоминает график, переведенный в линейный режим отображения. В окне можно строить трендовые линии, поддержку и сопротивление, искать графические фигуры.

Профессионалы пользуются этим для применения методов теханализа.

Опережающие индикаторы

Их достаточно много, поэтому трейдеру придется выбрать, какой именно использовать в своей стратегии. В зависимости от логики их работы можно выделить разные типы:

Average True Range, Chaikin’s Volatility

Momentum, Relative Strength Index, Stochastic Oscillator

Fibonacci Time Zones, MESA Sine Wave Indicator

Volume Oscillator, On Balance Volume

Рассмотрим подробнее самые популярные варианты, которые используют в работе профессиональные трейдеры. Они по умолчанию встроены в терминал МТ4 и МТ5.

MACD

Выглядит как гистограмма из столбцов различной высоты. Они могут находиться над или под средней линией, что подсказывает направление тренда. Пунктир дает знак на вход, когда пересекает нулевую черту.

Это трендовый осциллятор, основанный на работе Moving Average. Сам по себе не дает опережающих сигналов. Трейдер самостоятельно строит прогноз при нахождении дивергенций ― расхождении экстремумов. Это мощный знак, предсказывающий разворот.

Momentum

Выглядит как линия в отдельном окне и показывает скорость изменения цены. Рисует повороты тренда в тот момент, когда ценовой график еще продолжает восходящее или нисходящее движение.

Momentum можно применять, как индикатор тренда ― инвестор оценивает его расположение относительно середины и определяет направление тенденции. Экстремумы используются для нахождения дивергенций. Моментум хорошо сочетается с другими системами. Можно объединять два индикатора с разными периодами или дополнять Moving Average.

Relative Strength Index

Индекс Относительной Силы выглядит как полоса, колеблющаяся в диапазоне от 0 до 100. Область выше 70 указывает на перекупленность, ниже 30 ― на перепроданность. Сделки открываются при пересечении одной из этих черт.

RSI показывает силу текущего движения. В статье мы разбирали рабочие стратегии, в которых RSI сочетаются с другими индикаторами. Так работа получается более эффективной.

Stochastic Oscillator

Стохастик выглядит как линии (сплошная и пунктирная), колеблющиеся в диапазоне от 0 до 100. За уровнем 80 начинается зона перекупленности, ниже 20 ― перепроданности. Стохастик отражает скорость тенденции и предсказывает вероятность разворота.

Stochastic Oscillator также используется для нахождения дивергенций. Если провести среднюю линию на числе 50, можно применять его для определения направления тренда. Важно обращать внимание на пересечение основной и сигнальной линии ― это готовая точка входа.

Стохастик ― один из самых популярных индикаторов на Forex. На нем можно выстроить полноценную систему. Трейдеры создали множество разработок на его основе, поэтому каждый может выбрать подходящий вариант.

Стратегию торговли по данному индикатору можно найти в статье.

Опережающие индикаторы для скальпинга

MTF Stochastic

Написан на базе стандартного стохастика. Суть в том, что на графике валютной пары отражаются показатели четырех таймфреймов сразу. Это дает выполнить глубокое исследование ситуации на рынке.

Сигналы трактуются так же, как и в классической программе. Например, для покупок медленные стохастики должны находиться выше середины. Быстрая линия при этом пересекает уровень 20 снизу вверх. Аналогично происходят продажи.

MTF Stochastic дает довольно мало моментов для открытия ордеров, зато они отличаются высоким качеством. На основе него можно собрать полноценную стратегию.

Скачать MTF Stochastic для МТ4 можно по ссылке.

Не забудьте забрать бездепозитный бонус в 30$, с возможностью сразу вывести заработанное сверх размера бонуса.

OnChart Stochastic

Необычный инструмент, расположенный прямо на ценовом графике. Строит канал, границы которого работают, как динамическая поддержка и сопротивление. Центральная полоса означает середину диапазона. Нахождение котировок над или под ней показывает рекомендуемое направление позиций. Кроме этого включены два мувинга. Когда они пересекаются, можно задуматься об открытии ордера.

Большое количество линий сперва кажется непонятным, особенно начинающим трейдерам. Но трактовать эти рисунки просто:

• покупки открывают в месте схождения сигнальных полос у нижней границы канала. При этом котировки должны развернуться вверх;
• в продажи входят, когда сигнальные черты пересеклись у верхней части канала, а валюта направлена вниз.

ADX Stochastic alerts

Комбинация из двух классических методов ― стохастика и ADX. Первый предсказывает переворот тенденции. Второй определяет ее силу и направленность. В комплексе дают полноценную стратегию.

Важное дополнение ― наличие звуковых алертов. Можно настроить уведомление на каждый алгоритм в отдельности или при совпадении обоих.

Стратегия на опережающих индикаторах

Опытные трейдеры опережающие индикаторы комбинируют с другими элементами. Их цель ― фильтрация сигналов. При этом существуют торговые системы, основанные исключительно на опережающих алгоритмах. Для примера рассмотрим одну из них.

Валютная пара

Любая, лучше волатильные мажоры

RSI, MACD, Stochastic Oscillator

Все алгоритмы входят в набор стандартных элементов Metatrader 4. Их можно найти в меню «Вставка» ― «Индикаторы» ― «Осцилляторы».

Алгоритмы устанавливают на график выбранной валютной пары. Все они открываются в отдельном окне терминала.

Правила для продаж (открытия сделки на sell):

• Stochastic Oscillator выходит из области выше 80;
• RSI выходит из зоны выше 70;
• MACD отрисовывает медвежью дивергенцию.

Сделки открываются при совпадении всех условий. Для входа в рынок создают 2 ордера с одинаковым лотом. Стоп-лоссы устанавливаются за ближайший уровень. Тейк-профит для первой позиции ― в размере стопа. За второй позицией следуют трейлинг-стопом. Это позволяет взять максимум пунктов.

Сделки на покупку открываются аналогичным образом.

Сочетание трех элементов помогает отсеивать неправильные сигналы и увеличивает вероятность получения профита. При этом отрицательные результаты будут все равно, поэтому необходимо выставлять stop-loss для минимизации просадок.

Тестировать стратегии лучше на демо-счете.

• Более 4 лет на рынке,
• Кредитное плечо 1:100,
• Бонус за регистрацию 3030$,
• Возможности для бизнеса,
• Мобильные приложения для iOS и Android,
• Техподдержка 24/7,
• Низкие комиссии,
• Бессрочные контракты.

• Стабильная работа
• Более 1500 активов,
• Более 5 млн. пользователей,
• Мобильное приложение,
• Широкий функционал,
• Постоянное расширение активов,
• Доступны торговля с плечом

• Более 9 лет без взломов,
• 500+ криптоактивов,
• Более 10 млн. пользователей,
• Мобильные приложения,
• Стейкинг, пулы,
• Техподдержка 24/7 на русском,
• Более 600 криптовалют для торговли,
• Кредитное плечо 1:200.

• Более 5 лет на рынке,
• Низкие комиссии,
• P2P торговля,
• Earn, стейкинг
• Техподдержка 24/7 на русском,
• Более 600 криптовалют для торговли,
• Кредитование в криптовалюте.

Советы по использованию

Опережающие индикаторы просты в применении, их успешно осваивают даже начинающие трейдеры. Но есть отдельные нюансы, которые появляются с опытом и позволяют торговать более эффективно:

• нужно внимательно следить за показателями, чтобы войти в рынок в лучшей точке. Алгоритмы прогнозируют будущее ― нельзя упускать это преимущество;
• опережающие программы можно комбинировать с другими торговыми системами для поиска более выгодных точек входа;
• когда инструмент указывает на то, что тренд «выдохся» ― пора выходить из позиции. Для этого также можно использовать паттерны бычьего разворота.

Эти простые правила улучшают торговлю и помогают увеличить прибыль.

Плюсы и минусы

Несомненное преимущество опережающих алгоритмов ― возможность открыть позицию в начале тенденции. Инвестор может получить максимальное количество пунктов даже на краткосрочных ценовых колебаниях. Обычные индикаторы тренда зачастую запаздывают. Это приводит к тому, что трейдер продает или покупает, когда активность уже исчерпана и начинается коррекция.

Главное преимущество ― возможность поймать тенденцию в момент ее зарождения.

К минусам относится то, что не все сигналы качественные. Если слепо верить пересечением линий индикаторов, можно слить депозит очень быстро. Требуется обязательное использование фильтров. Это может быть не только дополнительный софт, но и методы теханализа или паттерны японских свечей.

Вопрос-ответ

• Применяют ли опережающие индикаторы в долгосрочных стратегиях?
  Обычно их используют при скальпинге и внутридневной торговле.
• Что делать, если несколько программ одновременно дают разные сигналы?
  Для идеальной точки входа показания должны совпадать. Если они разнонаправлены, лучше поискать другие торговые идеи.
• Можно ли торговать прибыльно только с одним индикатором?
  Для эффективной торговли лучше уменьшить вероятность убыточных ордеров с помощью вспомогательных.
• На каком таймфрейме устанавливают опережающие инструменты?
  На любом. Но чем ниже временной период, тем больше рыночного шума. Таймфрейм, подходящий для большинства методик ― М30 и Н1.

Таким образом, опережающие индикаторы форекс не стоит использовать в одиночку ― важно применять дополнительные методики для отсеивания ложных сигналов. В совокупности с другими методами опережающие индикаторы могут создать прибыльную торговую систему. Главное помните, что нет волшебного способа, который 100% точно предсказывает будущее движение цены. Для получения качественных точек входа от опережающих индикаторов придется потренироваться.

Что такое эскпоненциальная скользящая средняя, или EMA?

Скользящие средние — это индикаторы трендов. Они являются частью любой торговой платформы и очень эффективны в техническом анализе.

Существует несколько типов скользящих средних. Одним из самых популярных типов является экспоненциальная скользящая средняя, или EMA (exponential moving average). Она является излюбленным инструментом многих трейдеров, поскольку уменьшает задержку реагирования на цены.

Метод экспоненциальной средней является одной из самых популярных в мире торговых стратегий.

Как трендовые индикаторы, скользящие средние делят торговый экран на две области — бычью и медвежью. Обычно рынок признается бычьим, если кривая находится выше скользящей средней, и медвежьим, если она находится ниже. Кроме того, скользящие средние действуют как уровни поддержки и сопротивления. Чем больше таймфрейм, тем сильнее становятся уровни поддержки или сопротивления.

Формула экспоненциальной скользящей средней

Формула экспоненциальной скользящей средней отличается от других формул скользящих средних по той простой причине, что она придает больший вес недавнему движению цены. Другими словами, последние свечи или периоды более важны в формуле EMA и влияют на форму средней скользящей.

Формула EMA рассматривает весовой коэффициент, который рассчитывается как двойка (2), деленная на количество периодов, охватываемых EMA, плюс один (1). Например, для EMA(20) весовой коэффициент k рассчитывается следующим образом:

EMA(20) = сегодняшняя цена закрытия, умноженная на множитель плюс EMA предыдущего периода (множитель 1)

Таким образом, формула экспоненциальной средней EMA(20) будет выглядеть следующим образом:

k = 2/(20 + 1)

Пример расчета экспоненциальной скользящей средней в Excel

Для расчета экспоненциальной скользящей средней в Excel воспользуйтесь таблицей ниже:

Пример для EMA(20)
Сегодняшняя цена закрытия	t
Весовой коэффициент	k	k=2/(20-1)
Значение EMA(20) предыдущего дня	y
Количество периодов	20
EMA(20)	=t*k+y*(1-k)

Как настроить экспоненциальную скользящую среднюю в платформах МТ4 и МТ5?

МТ4 и МТ5 являются популярными торговыми платформами для розничных трейдеров. В разделах “Вставка/Индикаторы” и “Тренд” перечислены трендовые индикаторы. Вкладка “Скользящие средние” содержит все скользящие средние, доступные на торговой платформе.

Как уже упоминалось ранее, EMA — это всего лишь одна из доступны к использованию средних. Существуют такжде простая скользящая средняя, линейная, и даже сглаженная.

EMA — это лишь один тип скользящих средних, доступных в MT4/MT5.

Ниже представлен часовой график EUR/JPY. Следуя изложенным выше инструкциям, можно вставить в график EMA, просто кликнув на метод скользящей средней и выбрав экспоненциальный тип.

Настройка различных периодов EMA

На данном этапе важно помнить, что на одном графике можно применять несколько скользящих средних. Например, если мы хотим вставить 10-дневную, 20-дневную, 50-дневную и 200-дневную EMA, просто вставьте раздел “Параметры” количество периодов и повторите процесс четыре раза.

Например, если мы изменим количество периодов на 10, чтобы получить EMA(10), то вкладка “Параметры” будет выглядеть, как показано ниже:

Если вы нажмете на OK, EMA(10) появится на графике, отмеченная красным цветом. Повторив эти действия, вы можете применить и все остальные EMA:

Чтобы проще идентифицировать различные EMA, их можно менять цвет отображаения. Например, EMA(10), самая быстрая, отмечена красным цветом, следующая EMA(20), черная. Далее следует EMA(50) синего цвета, а затем EMA(200), фиолетового.

Как правило, трейдеры редко используют скользящие средние в пределах более 200 периодов, по той простой причине, что , например, экспоненциальная средняя или линия становится плоской и теряет свою актуальность.

Как я использую стратегию лент экспоненциальной средней скользящей

Стратегия лент использует принцип, аналогичный описанному выше. В ней, однако, применяется большее количество EMA, в некоторых случаях до 8, в зависимости от типа инвестора, стратегия работает для скальпинга, свинг-торговли или долгосрочного инвестирования (позиционная стратегия).

Краткосрочная ленточная стратегия использует 8 быстрых EMA с 10 периодами: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. На графике ниже показаны восемь EMA. Суть торговли с помощью этой стратегии заключается в том, что прочные тренды существуют до тех пор, пока EMA остаются идеально выровненными. Добавление позиции на падениях к более медленным EMA также имеет смысл с точки зрения стратегии.

Еще одна стратегия, которую я хотел бы рассмотреть — это стратегия двойной экспоненциальной скользящей средней. Она похожа на золотой и смертельный кресты в классическом техническом анализе — трейдеры используют одну быструю и одну медленную ЕМА и анализируют их бычьи или медвежьи пересечения.

Также экспоненциальная скользящая средняя может применяться для сглаживания при прогнозировании. Суть метода экспоненциального сглаживания скользящей средней заключается в том, что уровни исходного временного ряда взвешиваются с помощью скользящей средней, веса которой подчиняются экспоненциальному закону распределения.

Разница между простыми и экспоненциальными скользящими средними

Простая скользящая средняя (simple moving average, SMA)	Экспоненциальная скользящая средняя (exponential moving average, EMA)
Проще для расчетов	Более сложная математическая формула
Реагирует на цены с задержкой	Значительно сокращает задержку
Больше распространена	Более эффективна
Использует среднее значение цен закрытия	Использует последние данные по движению цен

Плюсы позиционной стратегии с использованием ЕМА

• Сильная поддержка и сопротивление из-за использования более высоких таймфреймов
• Идеально подходит для трендовых рынков
• Помогает избежать кросс-пар во время Азиатской сессии

Минусы позиционной стратегии с использованием ЕМА

• Требовательна к навыкам управления капиталом для корректировки объема торгов
• От трейдера необходимо терпение, чтобы дождаться, пока цена достигнет желаемого уровня.
• Сложна для анализа в условиях, когда рынок не является трендовым.

Ключевые индикаторы для использования с методом экспоненциальной скользящей средней

Я считаю, что EMA – одна из самых эффективных типов скользящих средних. Поскольку SMA (простая скользящая средняя) более популярна, трейдеры склонны забывать, что EMA уменьшает задержку между свечами и скользящими средними. Следовательно, она быстрее достигает уровней поддержки и сопротивления и обеспечивает лучшие коэффициенты риска и возврата, так как расстояние между ценой входа и уровнем аннулирования значительно уменьшается.

Одним из ключевых индикаторов для использования с экспоненциальными скользящими средними является индикатор боллинджер бандс (Bollinger Bands).

Индикатор Bollinger Bands имеет три полосы — UBB (upper bollinger band, верхняя полоса Боллинджера), LBB (lower bollinger band, нижняя полоса Боллинджера) и MBB (middle bollinger band, средняя полоса Боллинджера).

Хотя UBB и LBB полосы нельзя изменять, трейдеры могут изменять MBB и использовать для этого EMA. Таким образом, индикатор Bollinger Bands показывает более значимое ценовое движение, когда цена достигает MBB.

Мои выводы

Экспоненциальную среднюю, возможно, рассчитать чуть сложнее, чем другие скользящие средние, но в 21 веке это не должно быть большой проблемой. Торговые платформы легко справляются с этой задачей, и EMA накладываются на график 1-2 щелчками мыши.

Лучше всего использовать метод экспоненциальной скользящей средней в сочетании с другими осцилляторами или трендовыми индикаторами. Кроме того, несколько EMA на графике обеспечивают лучшее понимание того, что происходит с действием цены и когда цена эффективно пробивает поддержку или сопротивление.

Можно сказать, что чем больше периодов учитывает EMA, тем более плоской становится скользящая средняя. Это приводит к усилению уровней поддержки и сопротивления.

Наконец, чем больше таймфрейм, тем большее влияние оказывается на достижение ценой скользящей средней. Например, когда это происходит на месячном графике EMA (200), есть вероятность, что цена найдет сильную поддержку или сопротивление.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Трейдер с опытом торговли на Forex и биржах. Пишу статьи по детальному анализу стратегий. Веду свой блог. Подписывайся на меня в Инстаграмм и Фейсбук.

Другие статьи:

• Анализ NIKKEI-225 указывает на вероятность коррекции с исторически высоких уровней
• Анализ XAU/USD: Цена формирует важный медвежий паттерн
• Американская валюта скорректировалась после недавнего роста
• Анализ цены USD/JPY: Консолидация перед новостями из США

https://livetouring.org/operezhajushhie-indikatory/