Индикаторы корреляции
Любой трейдер, для которого торговля это не что-то новое, а просто работа может использовать достаточно большое количество корреляционных индикаторов. Для новичков же, процесс не будет являться каким-либо сложным, ведь нужно просто построить процесс, где важна взаимосвязь между парами валют.
Безусловно, трейдеры могут пытаться поймать корреляции вручную, но через индикаторы работать гораздо проще, чем без них.
Посредством корреляционных индикаторов соответствующий анализ становится доступнее, хоть и предложенные инструменты достаточно заметно отличаются. Отличаются не только в том, как выглядят, но и в том, как работают. Попробуем с этим всем разобраться.
1. OverLay Chart: корреляционный советник
Наверное, это самый популярный индикатор корреляции или по крайней мере, один из них. С помощью этого индикатора можно выявлять корреляцию между парами валют, которые представляют интерес для трейдеров. К слову, пользоваться данным индикатором достаточно просто.
После инсталляции вы можете запустить график с теми парами, с которыми планируется работа. Например, евро/доллар США. После чего, нужно посмотреть на дополнительный инструментарий, который отразит корреляции, например, через пару британского фунта к доллару США. Осталось спроецировать сам индикатор на ценовой график, после чего будет отображаться окно графика с параметрами для входа.
- После чего вам нужно обратить внимание на Sub Symbol, в поле которого вы увидите значение второй пары, она и коррелирует.
- В параметре под названием Mirroring вы можете обращать дополнительные пары валют зеркально. Грубо говоря, обратный показатель корреляции будет срабатывать при обнаружении подобного явления.
В данном случае, отображается пара валют, посредством которой вы сможете анализировать график и искать корреляции.
2. Correlation индикатор
Назвать индикатор корреляции correlation достаточно уникальной программой точно не получится, слишком уж у него много альтернатив, зато его банально проще использовать на практике. Параметров и настроек тут не так уж и много, что делает его идеальным вариантом для новичков.
Сам по себе correlation будет получать корреляционный коэффициент, данная информация будет рассчитана на базе изменений по валютным парам. Важным аспектом является тот факт, что исторические показатели тоже не уйдут от внимания. Показатель красной расцветки будет отражать фактическую ситуацию в динамике, а вот синий уже показатели более сглаженные, тут без логарифмического преобразования уже не справиться.
Конфигурация correlation
Перед тем, как мы начнём работать с данным индикатором нужно будет кое-что настроить:
- Задавать построение синих линий (они сглаживают) через ExpKoef.
- Показатель смещения значений устанавливается в Shift и из коробки указан ноль.
- Показатель того, в каком количестве будет отображена свеча для расчётов, находится в Depth.
- Как раз через Symbol 1 и 2 можно задать интересующие вас пары, или условный бинарный опцион, тут уже все зависит от личных предпочтений.
О трактовке значений correlation
Показатель в индикаторе корреляции кф будет от -1 до единицы, и нужно трактовать их разными способами:
- Если взаимосвязь крайне серьёзна, то инструменты практически вступят друг с другом в резонанс, и будут синхронизироваться. Бычит первый, бычит и второй.
- Достаточно высокой корреляцией будем считать диапазон 0.75/1, но тут уже будут появляться некоторые рассинхроны.
- Корреляция средней степени это диапазон от 0.5 до 0.75 и в этом случае, связь по фактору (одному) все еще наблюдается. Но общий уровень динамики уже расходится, плюс по остальным факторам уже не совпадает.
- Показатель в коридоре от -0.5 до 0.5, это нулевая связь.
- Обратная и достаточно заметная корреляция это уровень -1, то есть при бычке одного, начинается нисходящий тренд на другом.
- В пределах от -1 до -0.5 наблюдается крайне серьёзная отрицательная корреляция, правда некоторым факторам все же будет удаваться ломать эту зависимость.
3. iCorrelation Table
Считается данный алгоритм достаточно хорошим в плане информативности, но вот наглядность подачи значительно хромает. В случае с OverLay Chart, подразумевается выведение дополнительных графиков, на основном. В случае с данным инструментом, предполагается наличие дополнительного окна, которое и будет транслировать результаты поиска корреляций.
Снизу графика появится перечень инструментов, используемых в расчётах. Вся информация появится в виде чисел, а корреляция будет корреляция будет подсвечена дополнительно.
Конфигурация в данном индикаторе корреляции заметно сложнее, тем не менее, большая часть параметров это всё-таки про визуальные изменения, нежели про функциональные. Тут можно настраивать параметры для текста, показатели толщины линий, разные положения окон и все остальное. Обращать внимание стоит на CorPeriod, где указывается число свечек для расчёта.
Вся информация о валютных парах и корреляции будет отображаться в файле под названием symbols.txt.
4. Correlation ZZ
Индикатор платный, скачать бесплатно не получится
Тут тоже не все так просто, потому что сам подход крайне нестандартный, потому что для расчёта корреляций будут применять так называемый Зигзаг. Зигзаг построит отрезки на графике, после чего они будут сравниваться, если есть совпадение, то на графике 2 все позеленеет, если нет, то пожелтеет.
Правда, стоит заметить, что если сравнивать со стандартным набором индикаторов, то применение зигзага особого преимущества не дает. Зато информация будет более наглядной, цена понятной, а отреагировать нужно только на цветовую окраску.
Конфигурация здесь предельно простая:
- Пара для сравнения с основной указывается в Simbol to compare.
- Зигзаг конфигурируется в ZZ Backstep, ZZ Deviation и просто ZZ.
- Число свечек для анализа в Bars Limit.
Обратите внимание на то, что есть версия только для терминала Meta Trader 5, демонстрационная версия индикатора корреляции присутствует в магазине, но в интернете есть крякнутый релиз.
5. Table of currency pairs
Индикатор платный, скачать бесплатно не получится
Тут, в принципе, все становится понятно по названию, отсутствуют гистограммы, наложения и линии, все в числах. Если же вас заинтересовал показатель коэффициента высокой точности до второго знака (речь о знаках, которые идут после запятых), можете опробовать.
- Рабочие пары для торговли будем вносить в Reverse quotes и direct quotation, речь о котировках прямых и обратных.
- Период для RSI в одноимённом пункте под названием Period RSI.
- Используемые шаблоны в Template.
- Показатель интервала между строчек в Line interval.
- Размер и тип шрифтов в Font size и text size.
- Процент расхождений по RSI для триггера сигнала корреляции указывается в the minimum difference RSI, %.
- Категория цены по которой будем считать корреляцию определяется в price.
- Число свечек для расчёта в InpperiodBars.
- В Timeframe/current прописано, что используется текущий тайм фрейм, но вы можете пользоваться и тф произвольными, но должна быть доступность для Мета Трейдера 4.
- Остальное это для визуальных изменений, на функциональность не влияет вовсе.
Кстати, корреляция по котировкам обратным и прямым будет представлена формой табличной, если же ничего не наблюдается, то табличка будет с прочерком.
В принципе, раздел настроек в индикаторе корреляции позволяет разбавлять новую сессию практически любыми активами для торговли, тут вообще никаких существенных ограничений. Другой вопрос в том, что не все имеет смысл покупать и продавать через корреляции, а еще не стоит забывать о точности ввода всех разделителей и символов.
6. Correl 8B
В случае с ситуацией, когда трейдер пытается мониторить корреляции сразу десяток пар валют, можно попробовать применить данный индикатор, так как в нем присутствует весь функционал для этого.
Правда, тут все немного иначе, так как считать корреляции мы будем по активам в базисе, а не по валютным парам. Суть от этого, особо не поменялась, но без недостатков тоже не обошлось. Потому что работать получится только с инструментами из конфигурации, это золото и некоторые валюты.
В конфигурации получится настроить все необходимое, это таймфрейм, тип цены и временной период. Присутствие всех валют на мониторе не является необходимостью, выбирайте только то, что нужно.
7. CurrencyPairsCorrelation
Достаточно простой индикатор для определения корреляции. Хорошо анализирует валютный рынок форекс, пары USD, JPY и прочие. Не доступен для MT5, можно применять только в терминале MT4.
Настройка в индикаторе корреляции достаточно простая, просто указываем пару для сравнения с текущей и все. Далее смотрим на гистограммы внизу. Они бывают красные и зеленые, что говорит о том, какая зависимость корреляции — прямая или обратная. Все рассчитывается онлайн, движение и изменение без гистограммы — значит есть корреляция.
Пробуйте сами и найдите лучшее применение!
О перспективах
Трейдер, использующий корреляционную стратегию и индикаторы будет по сути искать 2 пары валют, между которыми присутствует некая взаимосвязь. При обнаружении которой, одна из пар будет отслеживаться с учётом ситуации для второй.
Работа с закономерностями корреляции это не так уж и сложно, как может показаться, потому что она достаточно проста и надежна, даже понимать технический анализ не нужно, просто наблюдайте.
Подводим итоги
На рынке сегодня есть по меньшей мере три категории корреляционных индикаторов, а именно:
- Подвальные. Показатель корреляционного коэффициента будет отображаться в виде гистограмм или же линий.
- Индикаторы наложения. В этом случае, предполагается прямое накладывание графиков, и как инструмент для оценок ситуации в общей картине, годится.
- Корреляционные индикаторы на таблицах. Как уже было сказано выше, тут не будет никаких существенных упоров в линии и график, речь о табличной форме представления данных. Не все математики оценят такой подход, так что дело вкуса, а еще в таблицы доступен функционал экспорта информации.
Выше, мы уже говорили о том, что практически все индикаторы корреляции этих групп годятся для работы на рынках, но разве что, есть некоторые особенности у каждого инструмента. Правда, тут есть одна особенность: существуют отдельные сервисы. Поэтому, индикаторы выигрывают перед сервисами лишь в том, что вам не придется лезть в очередную вкладку браузера. В остальном же, никакой особой разницы между сервисами и индикаторами вообще нет.
Помните и о том, что наличие корреляции, обратной или прямой, само по себе не сигнал. И никогда сигналом не было. Речь лишь о факте наличия связи между одним активом и другим. Дальше думать придётся еще очень много, про это специализированные стратегии.
Вопросы и ответы
Может ли трейдер использовать индикаторы корреляции на форекс?
Конечно можно и на форекс получать правильный анализ.
Какое среднее число или средний процент прибыльных сделок по индикаторам корреляции?
Сами индикаторы не дают сигналов, ион лишь определяют как пары реагируют друг на друга.
Какой бинарный брокер лучше всего подходит?
Любой из нашего списка — лучшие бинарные опционы. Работа с любым из них — безопасна.
Стоит ли покупать платные индикаторы для трейдинга?
Нет, все актуальные есть в интернете и особенно много у нас на сайте!
| Читайте полезные разделы сайта | ||
 |
 |
 |
Какие индикаторы корреляции вы использовали?
При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://got2trade.ru — ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.
3 отзывов
Виктор Николаевич:
02/11/2023 в 22:13
Почему то CurrencyPairsCorrelation не ставится на график — не понятно.
Андрушенко:
02/04/2023 в 07:08
Correlation индикатор — неплохой инструмент для начинающих. Сам пробовал его на практике. Правда, больше для экспериментов, мне по душе несколько иные подходы. Но здесь всё ясно и чётко, легко выстроить подходящую картину. Если настройки кажутся сложными — то здесь правда легко выставлять те цифры, что кажутся удобными. И никаких проблем нет.
Дюжов:
01/04/2023 в 07:25
CurrencyPairsCorrelation — один из самых удачных индикаторов. Хотя и остальные приведут к соответствующему результату, если пользоваться ими правильно. Корреляция удобна тем, что можно использовать минимум дополнительных элементов. Все движения без проблем отслеживаются на графике. И разобраться очень легко.
Добавить комментарий Отменить ответ
| BINARIUM | ПЕРЕЙТИ | |
| Стартовый бонус 50% | ||
| POCKET OPTION | ПЕРЕЙТИ | |
| Мощный терминал | ||
| ALPARI | ПЕРЕЙТИ | |
| 6 типов сделок |
| Брокеры с лицензией ЦБ РФ | ||
| БКС-Форекс | ТОРГОВАТЬ | |
| Лицензия ЦБ РФ | ОБЗОР | |
| Финам Форекс | ТОРГОВАТЬ | |
| Лицензия ЦБ РФ | ОБЗОР | |
| Альфа-Форекс | ТОРГОВАТЬ | |
| Лицензия ЦБ РФ | ОБЗОР | |
| Биржевой лицензированный брокер | ||
| БКС Брокер | ТОРГОВАТЬ | |
| 20 лет на рынке | ОТЗЫВЫ | |
Корреляция. ТОП-3 индикатора для бинарных опционов
Существует много методов применения корреляционных зависимостей при торговле бинарными опционами на валютные пары, и столько же индикаторов, с помощью которых можно отслеживать корреляции.
Чтобы не рассчитывать корреляции каждого актива отдельно, можно применять индикаторы, которые в разы урощают работу. Таких индикаторов сущесвтует много, но мы рассмотрим самые удобные и полезные из них.
Что такое корреляция?
Сама по себе корреляция подразумевает наличие взаимосвязи между двумя финансовыми инструментами. Это означает, что изменение цены в одной из коррелирующих валютных пар повлечет за собой перемены в ценах у второй. Характер таких изменений зависит от степени и типа корреляции.
В качестве примера подойдут пары USD/JPY (белые и оранжевые свечи) и EUR/JPY (оранжевая линия):
Как видно, оба инструмента объединяет наличие японской йены. Так как она находится в знаменателе, то между этими парами будет наблюдаться прямая корреляция. В случае роста йены обе пары начнут падение. Но степень корреляции этих инструментов не будет абсолютной, ведь и доллар, и евро подвержены разным ценообразующим факторам. Значит и полного совпадения графиков мы наблюдать не будем.
Если же рассматривать такие пары как EUR/USD (оранжевая линия) и USD/CHF (белые и оранжевые свечи), то мы обнаружим наличие обратной корреляции, то есть при развитии восходящего тренда в долларе, первая пара будет падать, а вторая – расти:
Это объясняется тем, что в одном случае доллар находится в знаменателе, а в другом – в числителе.
Как видно, поведение цен EUR/JPY и USD/JPY является довольно схожим, в то время как EUR/USD и USD/CHF движутся в противоположных направлениях.
Такую информацию можно использовать для получения более объективных данных по движению конкретной валюты. Если мы будем рассматривать одну лишь пару EUR/USD, то не сможем точно определить, дорожает ли в ней USD или дешевеет EUR. Но дополнив ее иными связанными парами, такими как — EUR/JPY и USD/JPY, можно будет, путем сравнения евро и доллара с йеной, определить реальное направление движений валют. То есть в приведенном на скриншоте примере мы увидим, что:
- USD растет по отношению к EUR и JPY.
- EUR растет по отношению к JPY и падает относительно USD.
- JPY падает относительно обеих валют и выглядит слабее против USD, чем против EUR.
Индикаторы для измерения корреляции валютных пар
Индикаторы корреляции делают такой вид анализа более доступным для каждого трейдера, но отличаются друг от друга внешним видом и набором функций. Поэтому рассмотрим каждый индикатор отдельно, чтобы стало понятнее, как правильно их использовать.
Индикатор корреляции Overlay Chart
Самым удобным является индикатор Overlay Chart, так как он содержит минимум параметров:
Индикатор имеет только необходимые настройки:
В итоге можно выбрать сам актив (валютную пару или любой другой инструмент), настроить цвета свечей, цвет ценовой сетки и по необходимости установить параметр «Mirroring» (зеркальный режим).
В одном графике можно вместить любое количество валютных пар, но более трех активов становится неудобно отслеживать, так как они наслаиваются друг на друга.
Скачать индикатор Overlay Chart
Индикатор корреляции Correl 8B
Если необходимо следить за большим количеством валютных пар, то более подходящим вариантом будет индикатор корреляции Correl 8B:
Отличием индикатора является то, что корреляция рассчитывается по базовому активу, а не по валютной паре, но по сути это ничего не меняет. А вот к минусам можно отнести то, что анализировать корреляцию с этим индикатором можно только с теми инструментами, которые есть в настройках. К ним относятся все основные валюты и золото:
В настройках можно также установить период времени для подсчета корреляции, выбрать тип цен и тайм фрейм. Также не обязательно, чтобы все валюты были показаны на графике, выбрать можно только те, которые нужны для анализа:
Скачать индикатор Correl 8B
Индикатор корреляции iCorrelation Table
Индикатор iCorrelation Table является самым информативным из всех индикаторов корреляции, так как содержит в себе таблицу валютных пар и мини график, которые позволяют использовать все торговые активы брокера:
Настройки индикатора дают возможность поменять визуальную составляющую и скорректировать некоторые параметры, но основной плюс индикатора в том, что добавлять новые валютные пары для статистики можно на панели индикатора путем выделения и перетаскивания нужного символа влево. Убрать лишний символ можно, выделив его и перетащив вправо. Точно также можно менять тайм фрейм.
Если говорить о самих показателях, то определить корреляцию между активами очень просто. Диапазон варьируется в значениях от «-1» до «1». Соответственно, чем выше значения у пересекающихся активов, тем сильнее они коррелируют между собой.
На картинке ниже можно увидеть пересекающиеся активы, и пара AUD/USD и EUR/JPY имеют почти максимальный уровень корреляции, который равен 0.95. А пары USD/CHF и NZD/CAD наоборот слабо коррелируют между собой и имеют уровень корреляции, равный -0.49:
Таким же образом можно анализировать и другие валютные пары или активы, которые доступны у используемого брокера.
Скачать индикатор iCorrelation Table
Как торговать бинарными опционами при помощи корреляции валютных пар?
Идеальной точности торговля по корреляции не гарантирует, и поэтому такой вид торговли стоит использовать с долгими экспирациями, начинающимися от 5 свечей и выше. Самое главное, что необходимо будет увидеть при анализе валютных пар, это их максимальную корреляцию. И когда будет найден такой участок, то можно пробовать покупать опцион Call или Put в зависимости от валютной пары и движения.
Для примера можно рассмотреть участок с валютными парами EUR/USD и USD/JPY, которые довольно редко коррелируют между собой, но участки с корреляцией бывают и у них:
Как только был найден такой участок, можно пробовать покупать опционы. Как видно, экспирация в 5 свечей могла бы принести потенциальную прибыль. Обратите внимание, что корреляция в данном случае была почти 100%, что является важным фактором в совершении сделок.
Заключение
Степень корреляции финансовых инструментов может быть разной. Где-то будет присутствовать очень выраженная взаимосвязь, а где-то ее вообще не будет. Более того, эта степень может изменяться со временем, что обуславливается изменением экономических и политических факторов. Для более наглядной и оперативной оценки таких взаимосвязей существуют таблицы корреляции. Значения в них располагаются в диапазоне от «1» до «-1», где «1» обозначает наличие абсолютной прямой корреляции, а «-1» обратной.
Подобными связями обладают многие валюты, акции, фьючерсы и индексы. Например, цены на нефть измеряются в долларах, а потому его рост приведет к снижению нефтяных котировок. Это падение, в свою очередь, повлечет за собой понижение канадского доллара, так как экспорт нефти занимают большую долю в экономике Канады.
По этой причине, прежде чем приступать к открытию позиций, следует не только изучить показатели индикаторов на разных таймфреймах, но и наличие корреляций с другими активами, а также характер этих связей. Такой подход позволяет получить более полную картину происходящего в выбранном для торговли опционами инструменте, а также защитит от многих ошибочных сделок.
Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.
https://got2trade.ru/vse_stati/indikatory-korreliatcii