Что такое просадка в ПАММ-счетах? Стратегия «Вход на просадке»
Салют, вебинвесторы! Сегодня хочу с вами обсудить одно важное понятие в инвестициях — просадку, которая показывает величину убытков в процессе инвестирования. Например, если инвестор вложил 1000$ и через некоторое время баланс стал 900$, то потери 100$ — это и есть просадка. Часто она измеряется в процентах и в нашем примере составила бы 10%.
Инвестиции на рынке Форекс подвержены постоянным просадкам — и это вполне нормально до тех пор, пока трейдеру/управляющему удается из раза в раз преодолевать убытки.
Просадка — один из основных показателей риска инвестиций.
Не хотите пропускать новые статьи блога? Подписывайтесь на Telegram-канал Блог Вебинвестора! Кстати, только там публикуются еженедельные отчёты по моему инвестиционному портфелю, а также аналитика по акциям, криптовалютам, драгоценным металлам и ценным бумагам. Отвечаю на вопросы читателей!
В статье мы разберемся в видах просадок, как их анализировать, а в конце вы узнаете о том, как использовать просадки с выгодой для себя! Желаю вам приятного прочтения!
Содержание статьи:
- Почему возникает просадка?
- Виды просадок в торговле и инвестициях
- Каков допустимый размер просадки?
- Как анализируются просадки?
- Стратегия «Вход на просадке» для ПАММ-счетов
Почему возникает просадка?
Все очень просто — из-за того что трейдер заключает десятки, сотни, тысячи сделок и фактически невозможно, чтобы все были прибыльными.
Главный принцип успешной торговли на валютном рынке Форекс — использование торговой системы, которая представляет собой свод правил для открытия, сопровождения и закрытия сделок. Трейдер тщательно тестирует свою торговую систему, подбирает оптимальные параметры и максимизирует получаемую прибыль.
При этом ему не нужна именно 100%-ная вероятность получить прибыль в конкретной сделке — главное получить высокое математическое ожидание выигрыша и хороший итоговый результат.
Очевидно, что если шанс на прибыль меньше 100%, то просадки будут возникать. Причем иногда убыточные сделки идут одна за другой, разгоняя размер просадки — это самый опасный момент для трейдера.
О допустимом размере просадок мы еще поговорим дальше, но сначала давайте разберемся с видами просадок, ведь их немало и важно в них не путаться.
Виды просадок в торговле и инвестициях
Многие неопытные инвесторы ПАММ-счетов начинают паниковать и выводить деньги, когда управляющий начинает терять деньги, попадая в просадку. Ожидаемо, что большим спросом среди них пользуются ПАММы с идеально ровным графиком доходности, можно ведь просто вкинуть денежку и регулярно снимать прибыль.
Впрочем, в 99% случаев на подобных ПАММах используется стратегия Мартингейла с известным печальным исходом («кочергой»). Отсутствие просадки это обман — она все равно есть, просто сделки еще не закрыты и она не зафиксирована. Собственно, просадки можно поделить на зафиксированную (по Балансу/Balance) и плавающую (по Срествам/Equity).
Раз уж мы упомянули Мартингейл, с помощью этой стратегии хорошо видно разницу между двумя видами просадок:
Синяя линия — это Баланс (Balance), то есть сумма на торговом счёте после всех закрытых сделок, т.е. прибыль/убыток зафиксирован и изменению не подлежит. Как мы видим, линия плавно и красиво идет вверх с течением времени, просадок фактически нет.
Зеленая линия — это Средства (Equity), т.е. реальная сумма на торговом счёте в данный момент. Если закрыть все открытые сделки, то именно эта сумма станет новым значением баланса.
И что же мы видим? Зеленая линия не такая красивая — мы видим, как она регулярно проваливается под синюю, а потом возвращается обратно. Поскольку цена валютной пары меняется каждую секунду, возможный результат сделок тоже меняется, как бы «плавает», поэтому просадка и называется плавающей.
Стандартом для отчётов в программе Metatrader 4, а значит и для многих видов веб-инвестиций, включая торговые советники и копирование сделок, является разделение на такие виды просадок:
Их можно увидеть, например, в любом отчёте по тестированию советников:
Разберемся с ними по порядку:
Абсолютная просадка — самые большие потери трейдера относительно стартовой суммы инвестиций.
В примере: стартовый депозит — 10000$, минимальное значение Equity — 9099.54$, таким образом абсолютная просадка составила 900.46$.
Максимальная просадка — самые большие потери трейдера в валюте депозита относительно предыдущего максимума баланса. Очень полезный показатель, ведь трейдеру важно знать, сколько он может потерять денег в процессе инвестирования, и не слишком ли это большая сумма для него.
В примере: почти сразу после старта торговли советник увеличил баланс до 10340$, а потом случилась продолжительная убыточная серия, которая привела к балансу примерно 9000$. Просадка в долларах, по данным из отчёта, составила 1318$ — и это самые большие потери за все время торговли.
Относительная просадка — самые большие потери трейдера в процентах относительно предыдущего максимума баланса.
По сути то же самое, что и максимальная просадка, но уже в процентах. В примере: 1318$/10340$ = 12.65%.
Стоит отметить, что чаще всего трейдеры и особенно вебинвесторы используют относительную просадку, называя её максимальной. Чтобы не путаться, предлагаю называть их так:
- Максимальная просадка — это Максимальная просадка в валюте депозита.
- Относительная просадка — это Максимальная просадка в %.
Так по-моему проще и понятнее.
Каков допустимый размер просадки?
Очевидно, что чем меньше просадка — тем надежнее торговая система или ПАММ-счёт и тем комфортнее вкладывать свои деньги. Идеальный вариант — отсутствие просадок, но так бывает только при использовании сомнительных торговых стратегий вроде Мартингейла, где рано или поздно случится полная потеря депозита.
В таком случае какой же размер просадок можно считать допустимым? Сразу оговорюсь, что речь идет о максимальной просадке в % — универсальном показателе торгового риска.
Предлагаю вам взглянуть на этот график:
Для сравнения — размер просадки в % (слева) и размер прибыли в % (справа), который нужен чтобы выйти из просадки
Заработать деньги на рынке Форекс сложнее, чем потерять их. При просадке в 10% трейдеру нужно заработать 11% — по сути просто отбить потери, что проще, чем заработать в два раза больше при просадке 50%. И если это еще более-менее реально , то отбить просадку выше 60% практически невозможно — это займет годы.
Чем меньше максимальная просадка — тем выше вероятность, что трейдер/советник/управляющий сможет обновить максимум доходности. В таких условиях удобно использовать метод реинвестирования и еще больше увеличивать доходность вложений. И наоборот — при большой максимальной просадке есть шансы не вернуться к прежним максимумам, что заставляет инвестора постоянно выводить прибыль.
Исходя из графика можно сделать такие выводы:
- просадка меньше 20% — очень хороший показатель.
- просадка от 20% до 50% — могут возникнуть проблемы, но они решаемы.
- просадка выше 50% — крайне опасна для инвестиций.
Разумеется, эта информация актуальна больше для долгосрочных инвестиций, где выход из просадок очень важен для получения достойной прибыли.
Как анализируются просадки?
Принцип анализа просадок ничем не отличается для торговых систем, советников и ПАММ-счетов.
В первую очередь, оценивается размер максимальной просадки — как это делать, мы уже рассмотрели в предыдущем разделе.
Далее нужно найти несколько самых больших просадок и изучить их причины. Проще всего это сделать, изучив график просадок. К сожалению, очень часто его игнорируют, поэтому я реализовал этот график в своем инструменте для анализа ПАММ-счетов:
Итак, мы видим три крупные просадки:
Надо выяснить их причину, для чего идем на форум и читаем ветку ПАММ-счёта. Управляющий должен объяснить, что же случилось:
Это конечно сложно назвать подробным объяснением, но тем не менее хоть что-то. Управляющим ПАММ-счетов часто приходится объяснять причины потерь, потому что инвесторы — народ пугливый и при первых потерях они начинают задавать кучу вопросов на форуме.
А на самом деле просадки — это не так уж плохо, особенно если вы только присматриваетесь к ПАММ-счёту.
Стратегия «вход на просадке» для ПАММ-счетов
В доверительном управлении на рынке Форекс есть возможность инвестировать деньги в любой удобный момент. Инвестиционная стратегия «Вход на просадке», как следует из названия, позволяет найти выгодную точку входа в ПАММ-счёт или подобный ему инструмент, пока он находится в просадке. Основная идея — когда просадка закончится, инвестор уже будет с прибылью, в отличие от тех, кто пересиживал потери.
Взгляните, какая разница может для двух разных точек входа в ПАММ-счёт:
График доходности ПАММ-счёта Lucky Pound
Доходность выше в 2.5 раза! Зайти в ПАММ-счёт на просадке, оказывается, очень даже выгодно.
Впрочем, идеально угадать точку входа заранее невозможно, мы не можем знать будущее. Существуют простые правила стратегии «вход на просадке», о которых сейчас вам и расскажу.
Правило 1: Не все ПАММ-счета подходят для стратегии «вход на просадке». Поскольку ОЧЕНЬ важно, чтобы управляющий обновил максимум доходности своего счёта, есть ограничение на максимальную историческую просадку — не более 40%, в редких случаях до 50%.
Также практически нет смысла применять стратегию к ПАММ-счетам с максимальной просадкой менее 15% — выигрыш будет не таким большим, а за то время, которое вы будете ждать подходящий момент, вы можете упустить намного больше прибыли.
Правило 2: Возраст счёта имеет значение. Чем младше ПАММ-счёт, тем выше шанс его слива, рекомендую не использовать стратегию на счетах младше года.
Правило 3: Поскольку угадать заранее размер просадки невозможно, вход рекомендуется делать на уровне 40-70% от максимальной. Причем только после того, как уже наметилось дно просадки! Схематически:
Такой подход увеличивает шансы на то, что ПАММ-счёт начинает выходить из просадки, а не погружается в неё еще глубже.
А теперь давайте посмотрим на конкретном примере.
Итак, смотрим — максимальная историческая просадка 29% образовалась в мае 2015го. В сентябре того же года ПАММ-счёт угодил в новую просадку, и к концу октября образовалась ситуация, которая подходит под все три правила стратегии «вход на просадке»:
- Максимальная просадка находится в промежутке 15%-50%.
- Возраст счёта 10 месяцев, чуть маловато но в принципе можно рассматривать этот ПАММ.
- Текущая просадка на уровне 16%/29% = 55% от максимальной, образовалась после локального дна.
Что было дальше:
Уже через пару недель ПАММ-счёт начал стремительно расти и быстро принес более 100% прибыли (без учёта вознаграждения управляющего).
Что ж, на этом по просадкам всё. Кстати, сегодняшняя статья — это хороший повод узнать, какая склонность к инвестиционному риску у читателей Вебинвеста? Пожалуйста, ответьте на вопрос — «Какой размер просадки вас устраивает в инвестициях?» с помощью голосования:
Будет замечательно, если вы еще и объясните свой выбор в комментариях 🙂 Вот я, например, проголосовал за 40% потому что мой потолок около 30%, но иногда хорошие инвестиционные варианты немного превышают этот лимит.
Желаю вам небольших просадок и большого профита!
Понравилась статья? Поделитесь в социальных сетях:
Автор: Александр Дюбченко. В 2014 году закончил КНЭУ по специальности «Экономическая кибернетика». Более 10 лет изучаю инвестирование и пишу об этом, параллельно веду Telegram-канал. Также изучаю SEO и способы монетизации сайтов. Статьи блога не являются инвестиционной рекомендацией — я рассказываю о своем опыте и не призываю его повторять.
Оставить комментарий Отменить ответ
Ещё публикации из этой рубрики:
Мой рейтинг лучших ПАММ-счетов компании Alpari в 2024 году
ПАММ-счет ECNp20 (FxOpen): 10 лет стабильного роста
ПАММ-счёт Vesperium (Alpari): Forex-инвестиции по-анлгийски
Инвестиции в Форекс: три схемы, на которые стоит обратить внимание
Инвестиции в ПАММ-счета: зарабатываем на стратегиях профессиональных трейдеров
ПАММ-счёт Frame — большинство всегда ошибается?
Мой инвестиционный портфель
СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ И
СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Рубрики блога
- Архив
- Драгоценные металлы
- Инвестиции
- Основы инвестирования
- DeFi
- Бесплатная криптовалюта
- Заработок на криптовалютах
- Криптовалютные биржи
- Криптокошельки
- Криптообменники
- Обзоры криптовалют
- Покупка криптовалют
- Брокеры Форекс
- ПАММ-счета
- Торговля на Форекс
Alligator
AW Alligator EA MT5 — самая актуальная версия советника на основе индикатора «Аллигатор». Он торгует на скользящих средних, умеет усреднять убытки. Разработчик показывает высокую доходность. Но есть огромный минус. Это усреднение. Оно повышает риски уйти в минус.
Рейтинг советника Форекс
скальпер с усреднением
Аллигатор с усреднением
волатильные валютные пары
Феноменальный профит или жирный лосс — как ведет себя торговый робот Alligator, отзывы о тестировании, обзор советника
В Сети не один торговый советник Alligator. Есть версии, использующие только индикатор Билла Вильямса («Аллигатор»), дополненные Мартингейлом или усреднением якобы чтобы эффективность была выше.
AW Alligator EA MT5 мало чем отличается от прочих «Аллигаторов». В отзывах им часто недовольны. Люди жалуются на ошибки. Еще советник не умеет включать трейлинг-стоп. Разработчик обещал: с проблемой разберется. Сделал ли он это, неизвестно.
Отзывы предупреждают: на тестах Alligator выдает ошибки. Еще не запускается. Автор робота делает вид: виноват торговый терминал. Только с другими торговыми советниками таких проблем у пользователей нет.
Если говорить про индикатор «Аллигатор», он очень интересный. Но не для новичков. Данные от него запаздывают. Есть риск прозевать точку входа.
Робот на основе индикатора Alligator должен решать проблему точки входа. Но его разработчики прикручивают усреднение или Мартингейла. «Рейтинг Брокеров» им пользоваться не рекомендует. Депозит может накрыться медным тазом.
Обзор Alligator. Что плохо, за что можно похвалить?
Форекс-советник AW Alligator EA MT5 отличается от остальных только усреднением. Остальные настройки очень похожи на более старые виды робота других разработчиков.
Версию, о которой идет речь в этом обзоре, создал Александр Нечаев. Он продает ее на сервисе mql5.com. Цена — $ 45. Советника можно арендовать на месяц и 3 месяца. Тогда придется заплатить 30 и 40 баксов соответственно.
Сайт freshforex.com дает скачать eAlligator Trading Advisor бесплатно. Эта версия использует метод Мартингейла. Еще в Сети можно найти старые страницы, предлагающие установку чистых «Аллигаторов» (например, Alligator Simple) бесплатно. «Рейтинг Брокеров» предупреждает: все это старье. Плюс в том, что там не используются усреднение и Мартингейла.
Когда готовился этот обзор, версию Нечаева купили как минимум 15 раз. Демка скачана 224 раза. То есть робота приобрели меньше 10 % тех, кто его тестировал.
Если бы советник «Аллигатор» реально был настолько эффективным, как рассказывает автор, его с руками отрывали. $ 45, которые за него нужно заплатить, — профит всего за пару суток трейда. На хорошего робота таких денег не жалко.
AW Alligator EA MT5 появился 9 февраля 2022-го. Актуальная версия на момент подготовки этого обзора все еще 1.0. Значит, правок не было. На жалобы людей по поводу ошибок автор советника отреагировал только комментариями, где поблагодарил за обратную связь.
Разработчик торгового советника предлагает писать ему на почту [email protected]. «Рейтинг Брокеров» проверил сайт aw-trading.com. Это онлайн-магазин компании AW Trading Software LLC. Он предлагает роботов, индикаторы для MT4, MT5.
Компания AW Trading Software LLC нигде не зарегистрирована. Внимание: в списке ее товаров нет советника AW Alligator EA MT5. Это странно. Нечаев явно связан с этой конторой. Он активно продает ее советников и индикаторы через маркет mql5.com.
Основные характеристики Alligator, о которых нужно знать
Робот устанавливается в MT5. Судя по отзывам, есть те, кто пытались совместить его с MT4. Люди говорят: все получилось.
Терминал MetaTrader 5 можно подключать к реальным брокерам. Но советник «Аллигатор» с ними не работает. Он требует слишком широкое плечо — 1:100. Это минимум для усреднителей, Мартингейлов, сеточников. Иначе им не разогнаться.
«Рейтинг Брокеров» предупреждает: скачать Alligator — значит торговать с офшорным дилером, который станет вешать на уши лапшу про ECN- и NDD-счета. С одной стороны, это вранье. «Кухни» никуда не выводят сделки. С другой, в этих счетах нулевые спреды. Это самое главное для большинства советников.
Робота «Аллигатор» стоит запускать только на волатильных парах валют. У них должна быть глубокая ликвидность. Лучший выбор:
- EUR — USD.
- GBP — USD.
- JPY — USD.
У этих инструментов узкий спред. Но ими трейдят достаточно активно.
Советника Alligator можно подключить сразу к нескольким парам валют. Но это рискованно из-за усреднения. Если советник уйдет в минус на трех рынках и станет пытаться усреднить потери, депо может не выдержать.
Минимальная сумма для запуска робота «Аллигатор» — $ 100. С ним лучше работать на центовике. Иначе лосс торпедой уничтожит депозит.
Очень удивляют трейдеры, которые хвалят роботов за то, что те показывают высокий профит на центовиках. При этом на реальные счета их ставить боятся. В чем смысл использовать советников, которым не доверишься, неясно. Центовик все равно много не принесет. С AW Alligator EA MT5 похожая история.
Стратегия робота «Аллигатор»
Советник AW Alligator EA MT5 опирается на индикатор «Аллигатор». Он представляет собой 3 скользящие с разным сглаживанием. У него есть:
- «Челюсти». Длинная скользящая (синяя линия на графике).
- «Зубы». Средняя скользящая (красная линия на графике).
- «Губы». Короткая скользящая (зеленая линия на графике).
Для каждой скользящей можно менять размер сдвига и степень сглаживания (период).
На спокойных рынках все 3 линии робота Alligator («челюсти», «губы», «зубы») находятся друг к другу близко. Когда на рынке зарождается какой-то тренд, они начинают расходиться. В этот момент советник пытается встать в позу.
В AW Alligator EA MT5 можно отключить индикатор «Аллигатор». Тогда робот станет торговать с усреднением. Как он выбирает точки входа в рынок с отключенным индикатором, неясно. Разработчик об этом не распространяется.
Если поза лоссовая, советник пытается усреднить убытки. Он открывает сделки против тренда в надежде на откат, чтобы компенсировать потери. Если повезет, цена развернется. Робот войдет в рынок по очень низкой цене на покупку или высокой на продажу.
Внимание: у такой схемы работы есть недостатки. Если тренд будет слишком сильный, медленный (робот успеет открыть много позиций), трейдер получит слишком много лоссовых сделок. Есть риск стоп-лосса. Тогда все ордера заминусят.
Есть кое-что похуже. Может сорвать стоп-аут. Тогда от депозита ничего не останется.
При определенном уровне просадки в игру входит маржин-колл. Трейдер получает запрос на пополнение депо. Если он его проигнорирует, позиции могут закрыться. «Рейтинг Брокеров» предупреждает: есть вероятность неограниченных убытков. Вот почему так опасно усреднение.
Чтобы снизить риски, можно работать с волатильными, но достаточно стабильными парами валют. У них должен быть широкий, вместе с тем устойчивый коридор цены. Тогда вероятность уйти в минус снизится. Еще потребуются большой депозит и минимальный размер сделок.
Входные параметры «Аллигатора»
AW Alligator EA MT5 предлагает большой пул настроек. Разработчик группирует их по решаемым задачам или функциям.
- Размер первого ордера. Есть смысл держать его на минимальном уровне. Тогда ниже риск слива на любом депо.
- Автоматический расчет лота. Принимает булевое значение (true/false). Дает советнику возможность самому рассчитывать размер позиции.
- Депозит на 0,01 лота. Дополнительная настройка автоматического расчета позы. Помогает разобраться, какую сумму с депозита можно выделить на сделку.
Настройки, связанные с индикатором «Аллигатор»:
- Период и сдвиг для челюстей, зубов, губ. Каждый параметр можно настроить индивидуально. То есть для любой скользящей есть свои переменные периода и сдвига.
- MA-метод для «Аллигатора». Дает использовать метод MA для работы индикатора.
- Стоимость скользящих. Есть возможность выбрать приемлемую цену входа в сделку по индикатору.
В настройках усреднения можно указать множитель объема для отложенных ордеров в сетке. Этот параметр важный. Если будет слишком большой коэффициент, вероятность слива пойдет вверх.
Можно установить шаг сетки в пунктах. Он станет показывать, через сколько пунктов изменения цены будет открыт следующий ордер.
В настройках тейк-профита можно выбрать старт в пунктах, по достижении которого размещается трейлинг стоп. Еще есть шаг трейлинга. Он тоже в пунктах. Когда цена проходит заданное расстояние, трейлинг переносится. Можно настроить ограничения для максимального проскальзывания, спреда, объема сделки в лотах, числа одновременно открытых ордеров одного типа.
Доходность советника Alligator и просадка
Никто, кроме разработчика, не делится результатами тестирования робота. Сайты с обзорами советника дают не очень привлекательные цифры.
В среднем советник «Аллигатор» приносит до 14 % профита в год. Размер просадки может достигать 30 %. Это очень много. Есть риск закончить год с убытком.
Как в случае с любым сеточником, трейдер должен периодически выводить профит, чтобы не потерять все на просадках. «Рейтинг Брокеров» предупреждает: профит робота Alligator слишком низкий, чтобы успеть забрать часть средств до срабатывания стопаря.
Отзывы об AW Alligator EA MT5
Единственные отзывы о роботе, которые удалось найти на момент подготовки этого обзора, на странице продавца. Там все поставили пятерку. Внимание: данные могут быть фиктивные. В обсуждениях все чаще жалуются на проблемы.
Внимание: купить или скачать робота «Аллигатор» предлагают на очень подозрительных сайтах. «Рейтинг Брокеров» не рекомендует это делать. Слишком высок риск получить вредоносный код или натуральный мусор.
Кидала в интернете забрал все ваши деньги? «Рейтинг Брокеров» их отберет. Статистика возврата капитала от мошенников наших юристов — десятки тысяч долларов в неделю. Расскажите, кто вас обманул. Мы точно поможем. У нас все консультации бесплатные.
Ставить робота Alligator или точно нет
Советник «Аллигатор» основан на одноименном индикаторе. У него есть поклонники, но он звезд с неба не хватает. Робот тоже. Судя по тестам, он с трудом выходит в ноль. Чаще загоняет в минус.
Рейтинг Советников форекс: Лучшие Советники 2024
Bunny EA 85% Steve 66% Million Dollar Pips Robot 47 % 37% Стенобой 12 % 36% Forex Setka Trader 50 33% Force Trader 32% Stelz 100 31% Alligator 13,73 31% Forex Diamond EA 30% Perfect Score MT5 30% Nostradamus 61 % 27% Spartan Bolt EA 27% ProTrader 14,89 25% Sniper Robot Automatic V2 50% 25% Invest System 33,94 24% https://webinvestor.pro/prosadka-foreks-i-vhod-na-prosadke/